PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с SOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.13%/yr vs -20.74%/yr for SOPIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.96%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: -4.13% против -20.74% соответственно.

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.32%
1 год
9.66%
3 года*
8.04%
5 лет*
5.14%
10 лет*
-4.13%

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between DRCVX and SOPIX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.58

The correlation between DRCVX and SOPIX shifts across timeframes, from -0.48 (5 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с PHPIX
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с UHPIX

Доходность на риск

DRCVX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
-1.73

+5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.63
-2.60

+8.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

0.73

+1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.47

-1.01

+12.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.31

-2.19

+43.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа SOPIX равного -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXSOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

-1.73

+5.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

-0.73

+1.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.92

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.81

+0.81

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и SOPIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-99.07%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-27.45%

+26.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-54.87%

+51.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-65.00%

+60.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-90.86%

+36.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-99.07%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-76.14%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

12.80%

-12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и SOPIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.63%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

4.53%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

12.16%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

16.01%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

23.38%

-18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

22.49%

-12.69%

Сравнение комиссий DRCVX и SOPIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и SOPIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SOPIX в 2.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and SOPIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to DRCVX (0.63%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs SOPIX's -99.07%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор