Сравнение DRCVX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRCVX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.13% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции DRCVX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -4.63% против 23.33% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- -4.63%
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRCVX и TEPIX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
DRCVX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
DRCVX
TEPIX
Сравнение DRCVX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRCVX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.94 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.52 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.55 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 4.82 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRCVX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.94 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.07 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.22 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.12 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DRCVX и TEPIX составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и TEPIX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности TEPIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.94% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и TEPIX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRCVX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -89.14% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -24.64% | +20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.34% | -84.97% | +80.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.27% | -84.97% | +30.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.68% | -74.27% | -22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.76% | -49.68% | -16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 7.94% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и TEPIX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRCVX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 12.13% | -11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 24.81% | -22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 40.73% | -35.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 145.06% | -140.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 105.42% | -95.47% |