PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с RYVNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.56%/yr vs -39.34%/yr for RYVNX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -27.95%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -4.56% против -39.34% соответственно.

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.09%
1 год
8.63%
3 года*
7.75%
5 лет*
5.20%
10 лет*
-4.56%

RYVNX

1 день
6.59%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-25.52%
1 год
-43.36%
3 года*
-37.34%
5 лет*
-30.72%
10 лет*
-39.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-27.95%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between DRCVX and RYVNX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.63

The correlation between DRCVX and RYVNX shifts across timeframes, from -0.48 (5 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYURXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYTPXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с PHPIX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIXRYVNX с QLD

Доходность на риск

DRCVX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRCVXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
-1.26

+4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
-2.05

+7.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

0.78

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.01

-0.95

+10.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.92

-1.91

+37.83

DRCVX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и RYVNX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-100.00%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-47.24%

+46.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-79.81%

+75.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-88.89%

+84.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-99.40%

+45.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-100.00%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.93%

-89.57%

+23.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

25.63%

-25.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и RYVNX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.93%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

17.91%

-16.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

29.09%

-27.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

36.05%

-33.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

45.73%

-41.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

45.31%

-35.73%

Сравнение комиссий DRCVX и RYVNX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и RYVNX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RYVNX в 14.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.74%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and RYVNX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (17.91%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs RYVNX's -100.00%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор