PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRCVX с RYVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX).

DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRCVX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		12.89%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у RYVNX с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -4.63% против -35.98% соответственно.

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%

RYVNX

1 день
-6.79%
1 месяц
10.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
8.73%
1 год
-36.90%
3 года*
-32.78%
5 лет*
-26.83%
10 лет*
-35.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYURXDRCVX с PHPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с BEARXDRCVX с TEPIX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с QLDRYVNX с PHPIXRYVNX с RYURXRYVNX с PSTIXRYVNX с UHPIX

Сравнение комиссий DRCVX и RYVNX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
DRCVX
Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

DRCVX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXRYVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

-0.84

+2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

-1.07

+3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.85

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.64

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

-0.77

+12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.84

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.60

+1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.80

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.60

+0.60

Корреляция

Корреляция между DRCVX и RYVNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и RYVNX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности RYVNX в 9.41%

TTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		9.41%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и RYVNX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRCVXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-100.00%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-58.82%

+55.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.34%

-84.44%

+80.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-99.16%

+44.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.68%

-99.99%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.76%

-89.49%

+23.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

49.31%

-48.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и RYVNX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRCVXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

13.20%

-12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

25.61%

-23.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

45.46%

-40.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

45.18%

-40.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

44.98%

-35.03%