PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRCVX с RYTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX).

DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRCVX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		9.95%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: -4.63% против -15.51% соответственно.

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%

RYTPX

1 день
-5.80%
1 месяц
10.13%
С начала года
9.95%
6 месяцев
7.03%
1 год
-26.85%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-19.78%
10 лет*
-15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYURXDRCVX с FNPIXDRCVX с PHPIXDRCVX с BEARXDRCVX с TEPIX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с FXAIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с UHPIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYTNXRYTPX с BEARX

Сравнение комиссий DRCVX и RYTPX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund
DRCVX
Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

DRCVX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXRYTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

-0.75

+2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

-0.93

+3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.87

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.58

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

-0.69

+12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.75

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.59

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.04

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.05

+0.04

Корреляция

Корреляция между DRCVX и RYTPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и RYTPX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности RYTPX в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		4.68%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и RYTPX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRCVXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-99.91%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-48.95%

+45.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.34%

-71.49%

+67.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-96.04%

+41.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.68%

-99.89%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.76%

-82.21%

+16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

41.04%

-40.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и RYTPX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRCVXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

10.81%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

18.98%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

36.57%

-31.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

33.77%

-29.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

436.50%

-426.55%