Сравнение DRCVX с RYTPX
DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -3.71%/yr vs -16.85%/yr for RYTPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.58%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: -3.71% против -16.85% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- -3.71%
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
Сравнение доходности по годам DRCVX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.85% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between DRCVX and RYTPX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.65 |
The correlation between DRCVX and RYTPX shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCVX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
DRCVX
RYTPX
Сравнение DRCVX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRCVX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.81 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.83 | -0.96 | +9.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | -1.68 | +33.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и RYTPX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRCVX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -99.92% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -29.99% | +29.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -68.03% | +64.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.08% | -75.66% | +71.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -96.13% | +46.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -99.92% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.97% | -82.37% | +16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 17.12% | -16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и RYTPX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.86%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRCVX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 7.25% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 19.98% | -18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 25.07% | -22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 33.96% | -29.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.44% | 257.92% | -248.48% |
Сравнение комиссий DRCVX и RYTPX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и RYTPX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности RYTPX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.89% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
DRCVX and RYTPX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs RYTPX's -99.92%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRCVX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор