PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с RYTPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.56%/yr vs -17.73%/yr for RYTPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -14.86%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: -4.56% против -17.73% соответственно.

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
0.22%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.09%
1 год
8.88%
3 года*
7.75%
5 лет*
5.20%
10 лет*
-4.56%

RYTPX

1 день
0.77%
1 месяц
1.34%
С начала года
-14.86%
6 месяцев
-13.13%
1 год
-31.92%
3 года*
-27.68%
5 лет*
-21.83%
10 лет*
-17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-14.86%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between DRCVX and RYTPX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.65

The correlation between DRCVX and RYTPX shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYURXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с PHPIX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с FXAIX

Доходность на риск

DRCVX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRCVXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
-1.34

+4.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.08
-2.06

+7.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

0.78

+0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.30

-0.98

+11.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.95

-1.66

+38.61

DRCVX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и RYTPX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-99.92%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-32.67%

+31.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-68.03%

+64.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-75.66%

+71.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-96.56%

+42.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-99.92%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.92%

-82.33%

+16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

21.45%

-21.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и RYTPX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.93%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

9.17%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

19.67%

-17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

24.97%

-22.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

33.93%

-29.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

290.10%

-280.35%

Сравнение комиссий DRCVX и RYTPX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и RYTPX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RYTPX в 6.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.04%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and RYTPX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (9.17%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs RYTPX's -99.92%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор