PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRCVX с RYCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и RYCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у RYCZX с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYCZX по среднегодовой доходности: -4.13% против -25.94% соответственно.


DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.32%
1 год
9.66%
3 года*
8.04%
5 лет*
5.14%
10 лет*
-4.13%

RYCZX

1 день
-0.96%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-12.94%
1 год
-30.08%
3 года*
-22.21%
5 лет*
-16.28%
10 лет*
-25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и RYCZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund
-12.67%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%

Correlation

The correlation between DRCVX and RYCZX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.58

The correlation between DRCVX and RYCZX shifts across timeframes, from -0.59 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Comstock Capital Value Fund

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Доходность на риск

DRCVX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRCVXRYCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+7.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

0.79

+1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.47

-0.99

+12.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.31

-1.61

+42.92

DRCVX vs. RYCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа RYCZX равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и RYCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRCVXRYCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

-1.28

+4.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

-0.55

+1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.74

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.64

+0.64

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и RYCZX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYCZX в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYCZX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRCVXRYCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-99.78%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-31.28%

+30.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-57.83%

+54.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-66.41%

+62.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-95.37%

+41.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-99.78%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-78.85%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

19.15%

-18.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и RYCZX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.63%, в то время как у Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRCVXRYCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

6.00%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

18.64%

-16.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

24.07%

-21.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

29.54%

-24.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

35.21%

-25.41%

Сравнение комиссий DRCVX и RYCZX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и RYCZX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RYCZX в 6.73%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund
6.73%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%

Часто задаваемые вопросы


DRCVX and RYCZX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (6.00%) compared to DRCVX (0.63%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs RYCZX's -99.78%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и RYCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор