Сравнение DRCVX с RYCZX
DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.13%/yr vs -25.94%/yr for RYCZX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 2.70%/yr for RYCZX.
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и RYCZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у RYCZX с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYCZX по среднегодовой доходности: -4.13% против -25.94% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- -4.13%
RYCZX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- -30.08%
- 3 года*
- -22.21%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -25.94%
Сравнение доходности по годам DRCVX и RYCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.17% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -12.67% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
Correlation
The correlation between DRCVX and RYCZX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.58 |
The correlation between DRCVX and RYCZX shifts across timeframes, from -0.59 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCVX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск
DRCVX
RYCZX
Сравнение DRCVX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRCVX | RYCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 0.79 | +1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.47 | -0.99 | +12.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.31 | -1.61 | +42.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRCVX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | -1.28 | +4.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | -0.55 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | -0.74 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.64 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и RYCZX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYCZX в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYCZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRCVX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -99.78% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -31.28% | +30.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -57.83% | +54.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.08% | -66.41% | +62.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.27% | -95.37% | +41.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.61% | -99.78% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.89% | -78.85% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 19.15% | -18.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и RYCZX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.63%, в то время как у Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRCVX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 6.00% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 18.64% | -16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 24.07% | -21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 29.54% | -24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 35.21% | -25.41% |
Сравнение комиссий DRCVX и RYCZX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и RYCZX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RYCZX в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.90% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.73% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
DRCVX and RYCZX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCZX has higher volatility (6.00%) compared to DRCVX (0.63%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs RYCZX's -99.78%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRCVX и RYCZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор