PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Comstock Capital Value Fund (DRCVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Comstock Capital Value Fund (DRCVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2057634022

Эмитент

Gabelli

Дата выпуска

9 окт. 1985 г.

Категория

Inverse Equities, Leveraged

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DRCVX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Comstock Capital Value Fund (DRCVX) показал доход в 4.70% с начала года и 9.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRCVX составила -5.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DRCVX

С начала года

4.70%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

3.85%

1 год

9.37%

3 года

6.38%

5 лет

3.50%

10 лет

-5.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.49%1.46%0.24%-0.48%1.93%4.70%
2024-1.26%0.26%1.78%-1.50%0.51%-0.25%3.30%-0.00%0.74%-0.24%1.71%-0.82%4.20%
20230.79%0.26%-0.52%0.00%-1.84%2.41%1.57%0.52%-0.26%-0.77%2.07%2.23%6.56%
2022-0.00%0.55%0.82%-0.82%-0.00%-1.10%2.22%0.54%-1.08%2.45%-0.53%1.07%4.13%
2021-0.27%-0.27%-0.27%0.27%-0.27%-0.27%-0.27%-0.27%-0.27%-0.27%-0.28%0.28%-2.16%
2020-5.61%0.00%-0.27%0.27%-0.00%2.16%-0.26%-0.26%-0.53%-0.27%-0.27%-0.27%-5.36%
2019-9.85%-4.41%-1.76%-4.03%8.86%-7.92%-1.40%4.25%-4.07%-3.07%-4.14%-0.51%-25.76%
2018-3.88%5.94%1.60%-0.79%-3.18%-2.67%-4.22%-3.52%0.46%10.68%-2.88%11.63%7.76%
2017-3.57%-3.19%-1.56%-1.41%-0.72%-0.90%-1.45%0.18%-3.31%-1.33%-3.86%-1.61%-20.58%
20165.91%-1.09%-8.10%-0.13%-3.61%0.69%-5.23%-2.47%-0.60%1.50%-6.94%-2.06%-20.69%
20152.57%-6.69%1.03%-2.66%-1.17%0.92%-2.22%9.88%2.19%-9.04%-0.78%2.50%-4.66%
20144.08%-5.88%-0.00%1.04%-3.09%-4.26%0.00%-4.44%1.16%-3.45%-3.45%0.62%-16.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRCVX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DRCVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Comstock Capital Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.73
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: -0.46
  • За всё время: -0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Comstock Capital Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.

1.70%1.80%1.90%2.00%2.10%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.0820232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.09$0.09$0.07

Дивидендный доход

2.03%2.13%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comstock Capital Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2023$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Comstock Capital Value Fund показал максимальную просадку в 98.41%, зарегистрированную 24 дек. 1999 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Comstock Capital Value Fund составляет 97.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.41%11 дек. 1989 г.262024 дек. 1999 г.———
-91.61%4 июл. 1986 г.1301 янв. 1987 г.466 мар. 1987 г.176
-90.86%4 мар. 1988 г.6230 мая 1988 г.947 окт. 1988 г.156
-90.63%14 дек. 1988 г.7324 мар. 1989 г.3716 мая 1989 г.110
-90.6%12 авг. 1987 г.7726 нояб. 1987 г.482 февр. 1988 г.125
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...