PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRCVX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с RYURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -3.71%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -3.71% против -12.69% соответственно.

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
3.15%
С начала года
3.85%
1 год
7.83%
3 года*
7.23%
5 лет*
5.40%
10 лет*
-3.71%

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.85%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between DRCVX and RYURX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г.

0.71

The correlation between DRCVX and RYURX shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYCZXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с PHPIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLXRYURX с RYVNX

Доходность на риск

DRCVX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRCVXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
-1.12

+3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
-1.60

+6.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.83

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.83

-0.87

+9.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.03

-1.64

+33.67

DRCVX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и RYURX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-96.72%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-16.08%

+15.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-38.48%

+34.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-44.10%

+40.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-75.17%

+25.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.59%

-96.69%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.97%

-69.01%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

8.50%

-8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и RYURX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.86%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

3.64%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

9.94%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

12.49%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

17.11%

-12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.44%

18.09%

-8.65%

Сравнение комиссий DRCVX и RYURX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и RYURX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.89%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and RYURX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (3.64%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs RYURX's -96.72%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор