PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с RYURX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -4.15% против -25.94% соответственно.

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between DRCVX and RYURX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.71

The correlation between DRCVX and RYURX shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с PHPIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

DRCVX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-1.47

+4.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
-2.11

+7.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.77

+0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.61

-0.95

+11.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

-1.75

+40.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-1.47

+4.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.87

+1.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.84

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.62

+0.62

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и RYURX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-99.34%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-18.35%

+17.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-87.70%

+83.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-88.82%

+84.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-95.29%

+41.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-99.34%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-69.04%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

9.91%

-9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и RYURX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.89%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

8.95%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

11.82%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

39.62%

-35.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

31.10%

-21.30%

Сравнение комиссий DRCVX и RYURX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и RYURX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and RYURX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (2.89%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs RYURX's -99.34%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор