Сравнение DRCVX с FNPIX
DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both mutual funds - DRCVX is a Inverse Equities fund managed by Gabelli, while FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.13%/yr vs 13.42%/yr for FNPIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и FNPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у FNPIX с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции DRCVX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: -4.13% против 13.42% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- -4.13%
FNPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -10.35%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам DRCVX и FNPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.17% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | -10.35% | 16.39% | 38.51% | 18.34% | -23.84% | 57.11% | -9.83% | 46.49% | -17.23% | 27.19% |
Correlation
The correlation between DRCVX and FNPIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г. | -0.61 |
The correlation between DRCVX and FNPIX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCVX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск
DRCVX
FNPIX
Сравнение DRCVX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRCVX | FNPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.01 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.47 | -0.07 | +11.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.31 | -0.18 | +41.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRCVX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | -0.07 | +3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.30 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.44 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.10 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и FNPIX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и FNPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRCVX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -93.14% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -22.37% | +21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -23.21% | +19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.08% | -37.80% | +33.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.27% | -58.23% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.61% | -14.16% | -82.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.89% | -36.22% | -29.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 8.95% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и FNPIX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.63%, в то время как у ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRCVX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 4.59% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 16.23% | -14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 21.37% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 27.36% | -22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 30.65% | -20.85% |
Сравнение комиссий DRCVX и FNPIX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNPIX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и FNPIX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.90% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.25% | 0.00% | 13.10% | 0.00% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
DRCVX and FNPIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNPIX has higher volatility (4.59%) compared to DRCVX (0.63%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs FNPIX's -93.14%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRCVX и FNPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор