PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с BTCFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, USPIX returned -38.54%/yr vs 17.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -29.96%.

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%

BTCFX

1 день
-3.25%
1 месяц
-17.91%
С начала года
-29.96%
6 месяцев
-29.83%
1 год
-43.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-18.99%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-29.96%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between USPIX and BTCFX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.42

The correlation between USPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

USPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
-0.96

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
-1.38

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.85

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.80

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

-1.35

-0.55

USPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и BTCFX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.89%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.13%

-53.40%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-53.40%

-27.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-51.97%

-48.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-36.09%

-60.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

31.54%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и BTCFX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

12.95%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

34.68%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

44.48%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

55.31%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

55.31%

-10.72%

Сравнение комиссий USPIX и BTCFX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и BTCFX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BTCFX в 39.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		39.95%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and BTCFX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to BTCFX (12.95%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор