PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с BTCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, USPIX returned -40.70%/yr vs 24.35%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у BTCFX с доходностью -26.38%.

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.85%
3 года*
-40.70%
5 лет*
-33.98%
10 лет*
-58.52%

BTCFX

1 день
-2.64%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-30.60%
1 год
-40.75%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-18.67%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-26.38%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between USPIX and BTCFX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

-0.42

The correlation between USPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

USPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.54
-0.95

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
-1.35

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.85

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.83

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

-1.42

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

-0.95

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.02

-0.75

Просадки

Сравнение просадок USPIX и BTCFX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.89%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-50.35%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-50.35%

-30.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-49.51%

-50.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-35.95%

-60.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

29.34%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и BTCFX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеют волатильность 9.08% и 9.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

9.53%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

34.56%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.11%

43.97%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

55.41%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.06%

55.41%

+2.65%

Сравнение комиссий USPIX и BTCFX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и BTCFX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности BTCFX в 38.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		38.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and BTCFX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (9.53%) compared to USPIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор