Сравнение BTCFX с MSTR
BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) is Cryptocurrency fund managed by ProFunds, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, BTCFX returned 25.47%/yr vs 61.19%/yr for MSTR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCFX показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
BTCFX
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -24.39%
- 6 месяцев
- -29.06%
- 1 год
- -39.91%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам BTCFX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -24.39% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -29.08% |
Correlation
The correlation between BTCFX and MSTR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between BTCFX and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCFX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTCFX
MSTR
Сравнение BTCFX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCFX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.88 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.31 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCFX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.96 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.12 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и MSTR
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCFX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -99.86% | +21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.35% | -76.53% | +26.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.35% | -77.42% | +27.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -73.29% | +25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.94% | -86.48% | +50.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.17% | 51.59% | -22.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и MSTR
Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) составляет 9.82%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCFX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 19.43% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 56.49% | -21.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.90% | 70.30% | -26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.42% | 90.79% | -35.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.42% | 73.70% | -18.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCFX и MSTR
Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.01%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 37.01% | 44.62% | 24.28% | 10.95% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCFX and MSTR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to BTCFX (9.82%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs MSTR's -99.86%.
BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCFX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор