PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCFX с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCFX с MSTR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) is Cryptocurrency fund managed by ProFunds, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, BTCFX returned 18.48%/yr vs 46.67%/yr for MSTR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность -27.61%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%.

BTCFX

1 день
2.39%
1 месяц
-15.16%
С начала года
-27.61%
6 месяцев
-27.80%
1 год
-40.56%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-5.13%
1 месяц
-35.06%
С начала года
-31.66%
6 месяцев
-34.23%
1 год
-71.72%
3 года*
46.67%
5 лет*
12.28%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCFX и MSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-27.61%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%
MSTR
Strategy Inc		-31.66%-47.53%358.54%346.15%-74.00%-27.28%

Correlation

The correlation between BTCFX and MSTR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.77

The correlation between BTCFX and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor

Strategy Inc

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с FSDAX
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

BTCFX vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCFXMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-1.00

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
-1.94

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.80

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.93

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-1.32

+0.03

BTCFX vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и MSTR

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCFXMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-99.86%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.40%

-77.22%

+23.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.40%

-78.08%

+24.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-78.08%

+27.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.07%

-86.44%

+50.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.37%

54.24%

-22.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и MSTR

Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) составляет 12.77%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCFXMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

22.01%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.56%

57.60%

-23.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

72.03%

-27.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.31%

90.57%

-35.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.31%

73.91%

-18.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и MSTR

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.65%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		38.65%44.62%24.28%10.95%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCFX and MSTR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (22.01%) compared to BTCFX (12.77%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs MSTR's -99.86%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCFX и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор