PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCFX с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCFX с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCFX и MSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-23.21%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-19.20%-47.53%358.54%346.15%-74.00%-29.08%

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность -23.21%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%.

BTCFX

1 день
2.04%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-23.21%
6 месяцев
-43.75%
1 год
-24.38%
3 года*
23.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTY
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

BTCFX vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCFXMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

-0.81

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

-1.27

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.86

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.75

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

-1.30

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCFX vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCFXMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.81

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.12

-0.08

Корреляция

Корреляция между BTCFX и MSTR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и MSTR

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.40%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		47.40%44.62%24.28%10.95%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и MSTR

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCFXMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-99.86%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.35%

-76.53%

+26.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.34%

-74.09%

+26.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.75%

-86.60%

+50.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.74%

44.22%

-20.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и MSTR

Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) составляет 13.17%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCFXMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

18.44%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.00%

55.57%

-18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.76%

74.11%

-28.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.06%

91.29%

-35.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.06%

73.15%

-17.09%