PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCFX с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCFX с MSTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) is Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, BTCFX returned 20.18%/yr vs 27.86%/yr for MSTR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность -27.15%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.

BTCFX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
-32.94%
С начала года
-27.15%
1 год
-48.07%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-3.53%
1 месяц
-23.43%
6 месяцев
-44.98%
С начала года
-38.12%
1 год
-79.37%
3 года*
27.86%
5 лет*
12.44%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCFX и MSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		-27.15%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%
MSTR
Strategy Inc		-38.12%-47.53%358.54%346.15%-74.00%-27.28%

Correlation

The correlation between BTCFX and MSTR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.77

The correlation between BTCFX and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor Class

Strategy Inc

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с FSDAX
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с STRCMSTR с MARA

Доходность на риск

BTCFX vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCFXMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-1.07

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
-2.42

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.75

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.97

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.38

0.00

BTCFX vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и MSTR

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCFXMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-99.86%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.81%

-81.76%

+26.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.81%

-82.63%

+27.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.04%

-80.16%

+30.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.28%

-86.43%

+50.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.03%

57.82%

-23.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и MSTR

Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) составляет 11.65%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCFXMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

25.96%

-14.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.05%

60.71%

-25.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.61%

74.35%

-29.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

90.79%

-35.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

74.24%

-19.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и MSTR

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.22%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		32.22%44.62%24.28%10.95%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCFX and MSTR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (25.96%) compared to BTCFX (11.65%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs MSTR's -99.86%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCFX и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор