Сравнение BTCFX с FBTC
BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCFX returned -40.56% vs -39.80% for FBTC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BTCFX charges 1.41%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCFX показывает доходность -27.61%, а FBTC немного ниже – -28.83%.
BTCFX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- -27.61%
- 6 месяцев
- -27.80%
- 1 год
- -40.56%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.78%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCFX и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -27.61% | -11.83% | 86.12% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -28.83% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between BTCFX and FBTC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BTCFX and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCFX vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BTCFX
FBTC
Сравнение BTCFX c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCFX | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.77 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.30 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и FBTC
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCFX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -52.07% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -52.07% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.35% | -50.43% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -16.77% | -19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.37% | 30.54% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и FBTC
Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеют волатильность 12.77% и 13.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCFX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 13.04% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 34.56% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 44.18% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.31% | 50.08% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.31% | 50.08% | +5.23% |
Сравнение комиссий BTCFX и FBTC
BTCFX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCFX и FBTC
Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.65%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 38.65% | 44.62% | 24.28% | 10.95% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BTCFX and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBTC has higher volatility (13.04%) compared to BTCFX (12.77%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs FBTC's -52.07%.
FBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCFX и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор