Сравнение BTCFX с FBTC
BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. BTCFX is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, BTCFX returned -48.07% vs -46.29% for FBTC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCFX charges 1.18%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCFX показывает доходность -27.15%, а FBTC немного выше – -26.63%.
BTCFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -32.94%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -48.07%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCFX и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | -27.15% | -11.83% | 86.12% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between BTCFX and FBTC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCFX and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCFX vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BTCFX
FBTC
Сравнение BTCFX c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCFX | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.87 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.40 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и FBTC
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCFX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -53.35% | -24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.81% | -53.35% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.04% | -48.89% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -17.64% | -18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.03% | 33.11% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и FBTC
Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCFX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 10.78% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.05% | 34.75% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.61% | 44.27% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 49.78% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 49.78% | +5.35% |
Сравнение комиссий BTCFX и FBTC
BTCFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCFX и FBTC
Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.22%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | 32.22% | 44.62% | 24.28% | 10.95% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCFX and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCFX has higher volatility (11.65%) compared to FBTC (10.78%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs FBTC's -53.35%.
FBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCFX и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор