Сравнение BTCFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -23.21% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCFX показывает доходность -23.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
BTCFX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -23.21%
- 6 месяцев
- -43.75%
- 1 год
- -24.38%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCFX и VOO
BTCFX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BTCFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BTCFX
VOO
Сравнение BTCFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 1.01 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 1.53 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.55 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.31 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.01 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.83 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между BTCFX и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCFX и VOO
Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.40%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 47.40% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и VOO
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -33.99% | -43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.35% | -11.98% | -38.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.34% | -5.55% | -41.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.75% | -3.72% | -32.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 2.55% | +21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и VOO
Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 5.34% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.00% | 9.47% | +27.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.76% | 18.11% | +27.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.06% | 16.82% | +39.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.06% | 17.99% | +38.07% |