PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCFX с SMPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCFX с SMPIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).

BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCFX или SMPIX.

Корреляция

Корреляция между BTCFX и SMPIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCFX:

0.94

SMPIX:

-0.07

Коэф-т Сортино

BTCFX:

1.56

SMPIX:

0.40

Коэф-т Омега

BTCFX:

1.19

SMPIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

BTCFX:

1.51

SMPIX:

-0.12

Коэф-т Мартина

BTCFX:

3.56

SMPIX:

-0.27

Индекс Язвы

BTCFX:

14.05%

SMPIX:

25.02%

Дневная вол-ть

BTCFX:

55.04%

SMPIX:

76.39%

Макс. просадка

BTCFX:

-77.89%

SMPIX:

-93.97%

Текущая просадка

BTCFX:

-7.63%

SMPIX:

-39.46%

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у SMPIX с доходностью -21.62%.

BTCFX

С начала года

6.29%

1 месяц

27.02%

6 месяцев

27.27%

1 год

55.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMPIX

С начала года

-21.62%

1 месяц

17.34%

6 месяцев

-36.69%

1 год

-6.80%

5 лет

37.21%

10 лет

24.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTCFX и SMPIX

BTCFX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCFX и SMPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг риск-скорректированной доходности BTCFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMPIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCFX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SMPIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и SMPIX

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.02%, что больше доходности SMPIX в 0.21%

TTM202420232022202120202019201820172016
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		22.02%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%1.61%0.11%0.15%

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и SMPIX

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -93.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и SMPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и SMPIX

Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) составляет 11.39%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...