PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCFX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCFX с SMPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).

BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCFX и SMPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-23.21%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		-5.24%56.35%81.41%155.37%-54.31%36.00%

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность -23.21%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью -5.24%.

BTCFX

1 день
2.04%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-23.21%
6 месяцев
-43.75%
1 год
-24.38%
3 года*
23.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMPIX

1 день
8.42%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-0.48%
1 год
103.55%
3 года*
64.41%
5 лет*
36.63%
10 лет*
39.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с GBTCBTCFX с MSTRBTCFX с MSTY
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX

Сравнение комиссий BTCFX и SMPIX

BTCFX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor

Доходность на риск

BTCFX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCFXSMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.82

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

2.43

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.56

-5.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

12.94

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCFX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCFXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.82

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.07

-0.03

Корреляция

Корреляция между BTCFX и SMPIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и SMPIX

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.40%, что больше доходности SMPIX в 13.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		47.40%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		13.73%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и SMPIX

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и SMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCFXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-94.09%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.35%

-22.78%

-27.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.34%

-84.58%

+37.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.75%

-57.42%

+21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.74%

8.03%

+15.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и SMPIX

Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) составляет 13.17%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCFXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

16.71%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.00%

36.99%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.76%

58.76%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.06%

332.54%

-276.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.06%

237.08%

-181.02%