Сравнение BTCFX с SMPIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BTCFX с SMPIX

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).

BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCFX или SMPIX.

Корреляция

Корреляция между BTCFX и SMPIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BTCFX

SMPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCFX:

1.30

SMPIX:

0.68

Коэф-т Сортино

BTCFX:

1.99

SMPIX:

1.25

Коэф-т Омега

BTCFX:

1.23

SMPIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

BTCFX:

2.23

SMPIX:

1.21

Коэф-т Мартина

BTCFX:

5.20

SMPIX:

2.81

Индекс Язвы

BTCFX:

14.19%

SMPIX:

16.16%

Дневная вол-ть

BTCFX:

56.96%

SMPIX:

66.99%

Макс. просадка

BTCFX:

-77.89%

SMPIX:

-93.97%

Текущая просадка

BTCFX:

-9.27%

SMPIX:

-18.90%

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 5.00%.

BTCFX

С начала года

4.40%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

57.52%

1 год

77.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMPIX

С начала года

5.00%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-1.08%

1 год

54.43%

5 лет

41.48%

10 лет

27.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BTCFX и SMPIX

BTCFX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.

SMPIX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

BTCFX

Bitcoin ProFund Investor

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCFX и SMPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCFX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMPIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCFX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCFX

SMPIX

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SMPIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTCFX

SMPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и SMPIX

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.50%, что больше доходности SMPIX в 0.15%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BTCFX Bitcoin ProFund Investor	25.50%	24.28%	10.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund	0.15%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.34%	1.61%	0.85%	0.15%

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и SMPIX

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -93.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и SMPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTCFX

SMPIX

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и SMPIX

Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) составляет 9.67%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 27.93%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BTCFX

SMPIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BTCFX с SMPIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и SMPIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BTCFX и SMPIX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCFX и SMPIX

BTCFX

SMPIX

Сравнение BTCFX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и SMPIX

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и SMPIX

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и SMPIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество