Сравнение BTCFX с BTC-USD
BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) is Cryptocurrency fund managed by ProFunds, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BTCFX returned 15.56%/yr vs 25.32%/yr for BTC-USD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCFX показывает доходность -32.82%, а BTC-USD немного выше – -31.91%.
BTCFX
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -21.41%
- С начала года
- -32.82%
- 6 месяцев
- -32.69%
- 1 год
- -47.18%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам BTCFX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -32.82% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 5.43% |
Correlation
The correlation between BTCFX and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between BTCFX and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCFX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTCFX
BTC-USD
Сравнение BTCFX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCFX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.85 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.45 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и BTC-USD
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCFX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -85.30% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.93% | -52.23% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.93% | -52.23% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -52.23% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -42.42% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.72% | 31.57% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и BTC-USD
Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCFX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 12.44% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.66% | 34.75% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 35.63% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.32% | 44.15% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.32% | 56.40% | -1.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCFX and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCFX has higher volatility (13.26%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs BTC-USD's -85.30%.
BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCFX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор