Сравнение BTCFX с GBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).
BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и GBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCFX и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -22.85% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | -23.71% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | -11.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCFX показывает доходность -22.85%, а GBTC немного ниже – -23.71%.
BTCFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -22.85%
- 6 месяцев
- -45.17%
- 1 год
- -25.78%
- 3 года*
- 23.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.71%
- 6 месяцев
- -45.06%
- 1 год
- -24.09%
- 3 года*
- 48.11%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 57.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCFX vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BTCFX
GBTC
Сравнение BTCFX c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCFX | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.54 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | -0.53 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.45 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.95 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCFX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.67 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между BTCFX и GBTC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCFX и GBTC
Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.18%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 47.18% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и GBTC
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и GBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCFX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -89.91% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.35% | -49.55% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.09% | -47.02% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -43.48% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 23.57% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и GBTC
Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCFX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 10.84% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.00% | 36.69% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 45.22% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.04% | 64.17% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.04% | 82.54% | -26.50% |