PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCFX с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCFX с GBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCFX и GBTC

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-23.21%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-22.40%-7.65%113.81%317.61%-75.80%-11.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCFX показывает доходность -23.21%, а GBTC немного выше – -22.40%.

BTCFX

1 день
2.04%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-23.21%
6 месяцев
-43.75%
1 год
-24.38%
3 года*
23.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
0.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-22.40%
6 месяцев
-42.46%
1 год
-21.01%
3 года*
48.01%
5 лет*
0.84%
10 лет*
58.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с MSTRBTCFX с MSTY
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

BTCFX vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCFXGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

-0.47

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

-0.41

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.38

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

-0.80

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCFX vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCFXGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.67

-0.63

Корреляция

Корреляция между BTCFX и GBTC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и GBTC

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.40%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		47.40%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и GBTC

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCFXGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-89.91%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.35%

-49.55%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.34%

-46.10%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.75%

-43.48%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.74%

23.39%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и GBTC

Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 13.17% и 12.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCFXGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

12.99%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.00%

36.80%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.76%

45.30%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.06%

64.19%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.06%

82.56%

-26.50%