Сравнение BTCFX с GBTC
BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past 3 years, BTCFX returned 24.35%/yr vs 53.36%/yr for GBTC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BTCFX charges 1.41%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCFX показывает доходность -26.38%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%.
BTCFX
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -40.35%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 49.21%
Сравнение доходности по годам BTCFX и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -26.38% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | -11.15% |
Correlation
The correlation between BTCFX and GBTC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between BTCFX and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCFX vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BTCFX
GBTC
Сравнение BTCFX c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCFX | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.81 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.40 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCFX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.65 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и GBTC
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCFX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -89.91% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.35% | -49.87% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.35% | -49.87% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.51% | -49.87% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.95% | -43.43% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 28.81% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и GBTC
Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCFX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 9.07% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 33.86% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 43.69% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 62.44% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.41% | 82.20% | -26.79% |
Сравнение комиссий BTCFX и GBTC
BTCFX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCFX и GBTC
Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.01%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 38.01% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCFX and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCFX has higher volatility (9.53%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs GBTC's -89.91%.
GBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCFX и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор