Сравнение BTCFX с GBTC
BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCFX is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 3 years, BTCFX returned 20.18%/yr vs 35.70%/yr for GBTC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BTCFX charges 1.18%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCFX показывает доходность -27.15%, а GBTC немного ниже – -27.18%.
BTCFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -32.94%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -48.07%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
Сравнение доходности по годам BTCFX и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | -27.15% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | -4.89% |
Correlation
The correlation between BTCFX and GBTC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between BTCFX and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCFX vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BTCFX
GBTC
Сравнение BTCFX c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCFX | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.88 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.41 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и GBTC
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCFX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -89.91% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.81% | -53.75% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.81% | -53.75% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.04% | -49.43% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -43.49% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.03% | 33.38% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и GBTC
Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCFX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 10.75% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.05% | 34.74% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.61% | 44.29% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 61.83% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 81.43% | -26.30% |
Сравнение комиссий BTCFX и GBTC
BTCFX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCFX и GBTC
Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.22%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | 32.22% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCFX and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCFX has higher volatility (11.65%) compared to GBTC (10.75%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs GBTC's -89.91%.
BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCFX и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор