PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCFX с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCFX с SBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCFX returned -40.75% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. BTCFX charges 1.41%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.

BTCFX

1 день
-2.64%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-30.60%
1 год
-40.75%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIT

1 день
5.47%
1 месяц
61.07%
С начала года
44.52%
6 месяцев
59.37%
1 год
72.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCFX и SBIT

2026 (YTD)20252024
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-26.38%-11.83%33.01%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		44.52%-25.11%-73.13%

Correlation

The correlation between BTCFX and SBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.99

The correlation between BTCFX and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTRBTCFX с FSDAX
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BITUSBIT с BITXSBIT с XBTYSBIT с BITO

Доходность на риск

BTCFX vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCFXSBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.83

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.58

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.52

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

2.94

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCFX vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SBIT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCFXSBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

0.83

-1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.45

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и SBIT

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и SBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCFXSBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-91.35%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.35%

-47.94%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.51%

-77.07%

+27.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-68.56%

+32.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.34%

24.71%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и SBIT

Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) составляет 9.53%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCFXSBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

17.43%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.56%

67.15%

-32.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.97%

87.25%

-43.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.41%

97.45%

-42.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.41%

97.45%

-42.04%

Сравнение комиссий BTCFX и SBIT

BTCFX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и SBIT

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.01%, что больше доходности SBIT в 3.25%

ПозицияTTM202520242023
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		38.01%44.62%24.28%10.95%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.25%0.52%1.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCFX and SBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIT has higher volatility (17.43%) compared to BTCFX (9.53%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs SBIT's -91.35%.

SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCFX и SBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор