PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCFX с SBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCFX с SBIT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).

BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCFX или SBIT.

Корреляция

Корреляция между BTCFX и SBIT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCFX:

0.94

SBIT:

-0.77

Коэф-т Сортино

BTCFX:

1.56

SBIT:

-1.43

Коэф-т Омега

BTCFX:

1.19

SBIT:

0.84

Коэф-т Кальмара

BTCFX:

1.51

SBIT:

-0.96

Коэф-т Мартина

BTCFX:

3.56

SBIT:

-1.41

Индекс Язвы

BTCFX:

14.05%

SBIT:

58.55%

Дневная вол-ть

BTCFX:

55.04%

SBIT:

107.58%

Макс. просадка

BTCFX:

-77.89%

SBIT:

-86.16%

Текущая просадка

BTCFX:

-7.63%

SBIT:

-86.16%

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у SBIT с доходностью -34.69%.

BTCFX

С начала года

6.29%

1 месяц

27.02%

6 месяцев

27.27%

1 год

55.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBIT

С начала года

-34.69%

1 месяц

-42.20%

6 месяцев

-61.87%

1 год

-84.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTCFX и SBIT

BTCFX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.

BTCFX
Bitcoin ProFund Investor
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCFX и SBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг риск-скорректированной доходности BTCFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг риск-скорректированной доходности SBIT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCFX c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SBIT равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и SBIT

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.02%, что больше доходности SBIT в 1.23%

TTM20242023
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		22.02%24.28%10.95%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		1.23%1.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и SBIT

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки SBIT в -86.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и SBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и SBIT

Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) составляет 11.39%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.75%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...