Сравнение BTCFX с SBIT
BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCFX returned -43.84% vs 94.04% for SBIT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. BTCFX charges 1.41%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCFX показывает доходность -29.96%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 57.69%.
BTCFX
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -17.91%
- С начала года
- -29.96%
- 6 месяцев
- -29.83%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 8.03%
- 1 месяц
- 52.36%
- С начала года
- 57.69%
- 6 месяцев
- 57.19%
- 1 год
- 94.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCFX и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -29.96% | -11.83% | 25.75% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 57.69% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between BTCFX and SBIT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between BTCFX and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCFX vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BTCFX
SBIT
Сравнение BTCFX c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCFX | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.97 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 4.11 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и SBIT
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCFX | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -91.35% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -47.94% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.97% | -74.98% | +23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -68.67% | +32.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.54% | 22.94% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и SBIT
Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) составляет 12.95%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCFX | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 26.62% | -13.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.68% | 68.62% | -33.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 88.71% | -44.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.31% | 97.45% | -42.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.31% | 97.45% | -42.14% |
Сравнение комиссий BTCFX и SBIT
BTCFX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCFX и SBIT
Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.95%, что больше доходности SBIT в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 39.95% | 44.62% | 24.28% | 10.95% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.98% | 0.52% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCFX and SBIT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.62%) compared to BTCFX (12.95%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs SBIT's -91.35%.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCFX и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор