Сравнение BTC-USD с XRP-USD
BTC-USD (Bitcoin) and XRP-USD (XRP) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BTC-USD returned 11.56%/yr vs 10.10%/yr for XRP-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -31.46%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -43.10%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- -31.46%
- 6 месяцев
- -31.30%
- 1 год
- -43.96%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 57.26%
XRP-USD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -19.86%
- С начала года
- -43.10%
- 6 месяцев
- -43.19%
- 1 год
- -50.32%
- 3 года*
- 29.32%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и XRP-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and XRP-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.64 |
Over the past year, BTC-USD and XRP-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
XRP-USD
Сравнение BTC-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.71 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.10 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и XRP-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -95.87% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.13% | -70.67% | +18.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.13% | -70.67% | +18.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -77.83% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -70.54% | +18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -70.97% | +28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.72% | 39.83% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и XRP-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.41%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 15.68% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 46.23% | -11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 56.07% | -20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.14% | 71.43% | -27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 111.59% | -55.20% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and XRP-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (15.68%) compared to BTC-USD (12.41%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs XRP-USD's -95.87%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор