PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTC-USD и IBIT

2026 (YTD)20252024
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%101.44%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTC-USD показывает доходность -21.63%, а IBIT немного ниже – -22.18%.

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COINBTC-USD с FBTC
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCIIBIT с BITX

Доходность на риск

BTC-USD vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTC-USDIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.44

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

-0.37

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.11

-0.35

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.99

-0.75

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC-USD vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTC-USDIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.36

+0.83

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и IBIT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и IBIT

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BTC-USDIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-49.36%

-35.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.65%

-49.36%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.02%

-45.80%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.99%

-14.18%

-27.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.60%

23.27%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и IBIT

Bitcoin (BTC-USD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 13.58% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTC-USDIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

12.95%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.98%

36.76%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.76%

45.40%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.90%

51.21%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.70%

51.21%

+5.49%