PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с IBIT

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTC-USD или IBIT.

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и IBIT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
49.97%
48.62%
BTC-USD
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.48

IBIT:

1.45

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

2.19

IBIT:

2.15

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.22

IBIT:

1.25

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

1.23

IBIT:

2.97

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

8.41

IBIT:

6.72

Индекс Язвы

BTC-USD:

8.60%

IBIT:

12.17%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

43.82%

IBIT:

56.40%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.07%

IBIT:

-27.51%

Текущая просадка

BTC-USD:

-9.44%

IBIT:

-11.21%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью 1.64%.

BTC-USD

С начала года

2.89%

1 месяц

-7.26%

6 месяцев

49.98%

1 год

87.36%

5 лет

57.48%

10 лет

82.18%

IBIT

С начала года

1.64%

1 месяц

-9.20%

6 месяцев

48.62%

1 год

81.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.481.28
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.191.96
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.221.23
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.001.231.13
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.417.99
BTC-USD
IBIT

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025February
1.48
1.28
BTC-USD
IBIT

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и IBIT

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки IBIT в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.44%
-11.21%
BTC-USD
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и IBIT

Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 9.00%, в то время как у iShares Bitcoin Trust (IBIT) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.00%
9.86%
BTC-USD
IBIT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab