PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с IBIT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTC-USD или IBIT.

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.19%
102.33%
BTC-USD
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.93

IBIT:

0.88

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

2.55

IBIT:

1.52

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.26

IBIT:

1.18

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

1.71

IBIT:

1.70

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

8.60

IBIT:

3.74

Индекс Язвы

BTC-USD:

11.41%

IBIT:

12.84%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

42.72%

IBIT:

54.58%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.07%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

BTC-USD:

-11.67%

IBIT:

-11.28%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 1.56%.

BTC-USD

С начала года

0.35%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

34.11%

1 год

48.55%

5 лет

60.55%

10 лет

82.27%

IBIT

С начала года

1.56%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

35.82%

1 год

48.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTC-USD: 1.84
IBIT: 1.89
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTC-USD: 2.47
IBIT: 2.54
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
BTC-USD: 1.25
IBIT: 1.30
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
BTC-USD: 1.60
IBIT: 1.70
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
BTC-USD: 8.16
IBIT: 8.40

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
1.89
BTC-USD
IBIT

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и IBIT

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.67%
-11.28%
BTC-USD
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и IBIT

Bitcoin (BTC-USD) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 15.69% и 16.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.69%
16.00%
BTC-USD
IBIT