Сравнение BTC-USD с IBIT
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, BTC-USD returned -42.79% vs -43.61% for IBIT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTC-USD показывает доходность -30.61%, а IBIT немного ниже – -31.78%.
BTC-USD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -21.40%
- С начала года
- -30.61%
- 6 месяцев
- -30.69%
- 1 год
- -42.79%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 57.69%
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -30.61% | -6.27% | 100.05% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and IBIT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BTC-USD and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTC-USD
IBIT
Сравнение BTC-USD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.83 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.42 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и IBIT
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -52.49% | -32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.32% | -52.49% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -52.49% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -16.91% | -25.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.43% | 30.76% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и IBIT
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.46%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 13.48% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 34.60% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 44.48% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.27% | 50.25% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.41% | 50.25% | +6.16% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and IBIT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to BTC-USD (12.46%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs IBIT's -52.49%.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор