Сравнение BTC-USD с IBIT
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, BTC-USD returned -39.53% vs -39.60% for IBIT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTC-USD показывает доходность -27.60%, а IBIT немного выше – -27.45%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 101.44% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and IBIT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BTC-USD and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTC-USD
IBIT
Сравнение BTC-USD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.80 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.39 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.27 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и IBIT
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -49.47% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.65% | -49.47% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.21% | -49.47% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.28% | -16.07% | -26.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.87% | 28.61% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и IBIT
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 9.14% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.17% | 33.89% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 43.76% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 50.18% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.69% | 50.18% | +6.51% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and IBIT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs IBIT's -49.47%.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор