PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и COIN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BTC-USD с COIN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTC-USD или COIN.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.13

COIN:

0.06

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

2.85

COIN:

0.68

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.30

COIN:

1.08

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

2.03

COIN:

0.01

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

9.98

COIN:

0.02

Индекс Язвы

BTC-USD:

11.19%

COIN:

28.52%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

41.36%

COIN:

85.34%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.18%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

BTC-USD:

-5.40%

COIN:

-30.99%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -0.68%.

BTC-USD

С начала года

13.07%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

8.39%

1 год

54.53%

3 года

49.33%

5 лет

61.22%

10 лет

85.17%

COIN

С начала года

-0.68%

1 месяц

21.55%

6 месяцев

-16.74%

1 год

5.05%

3 года

46.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Coinbase Global, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа COIN равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и COIN

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.18%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и COIN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и COIN

Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 10.22%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 27.33%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...