PortfoliosLab logo
Сравнение BTC-USD с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и COIN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.75%
-37.10%
BTC-USD
COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.10

COIN:

-0.03

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

2.71

COIN:

0.45

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.28

COIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

1.88

COIN:

-0.15

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

9.39

COIN:

-0.32

Индекс Язвы

BTC-USD:

11.23%

COIN:

27.75%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

42.12%

COIN:

82.94%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.07%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

BTC-USD:

-8.59%

COIN:

-42.22%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -16.83%.


BTC-USD

С начала года

3.86%

1 месяц

27.22%

6 месяцев

27.83%

1 год

58.58%

5 лет

58.89%

10 лет

82.12%

COIN

С начала года

-16.83%

1 месяц

36.33%

6 месяцев

-19.20%

1 год

-2.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.16
-0.03
BTC-USD
COIN

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и COIN

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.59%
-42.22%
BTC-USD
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и COIN

Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.87%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 20.25%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.87%
20.25%
BTC-USD
COIN