Сравнение BTC-USD с COIN
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BTC-USD returned 11.56%/yr vs -7.87%/yr for COIN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -31.46%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -34.09%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- -31.46%
- 6 месяцев
- -31.30%
- 1 год
- -43.96%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 57.26%
COIN
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- -34.09%
- 6 месяцев
- -37.08%
- 1 год
- -60.26%
- 3 года*
- 28.72%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -31.46% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -27.33% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -34.09% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and COIN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between BTC-USD and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. COIN — Ранг доходности на риск
BTC-USD
COIN
Сравнение BTC-USD c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.91 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.41 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и COIN
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -91.46% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.13% | -66.39% | +14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.13% | -66.39% | +14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -90.90% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -64.49% | +12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -52.66% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.72% | 42.65% | -10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и COIN
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.41%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 19.60% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 52.45% | -17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 67.72% | -32.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.14% | 86.03% | -41.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 85.35% | -28.96% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and COIN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.60%) compared to BTC-USD (12.41%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор