PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с COIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с COIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BTC-USD returned 11.35%/yr vs -7.80%/yr for COIN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -29.97%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -32.61%.

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-39.67%
3 года*
31.02%
5 лет*
11.35%
10 лет*
59.37%

COIN

1 день
-7.15%
1 месяц
-23.01%
С начала года
-32.61%
6 месяцев
-43.50%
1 год
-37.59%
3 года*
43.47%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и COIN

2026 (YTD)20252024202320222021
BTC-USD
Bitcoin		-29.97%-6.27%120.76%155.82%-64.23%-26.62%
COIN
Coinbase Global, Inc.		-32.61%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-23.12%

Correlation

The correlation between BTC-USD and COIN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.50

The correlation between BTC-USD and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Coinbase Global, Inc.

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с FBTC
Часто сравнивают с COIN:
COIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPYCOIN с BITO

Доходность на риск

BTC-USD vs. COIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTC-USDCOINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.54

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-0.48

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.95

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.57

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.94

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC-USD vs. COIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTC-USDCOINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.54

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

-0.16

+1.29

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и COIN

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и COIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDCOINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-90.90%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.87%

-66.39%

+15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.87%

-66.39%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-90.90%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.87%

-63.70%

+12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.29%

-49.85%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

40.06%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и COIN

Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 10.54%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDCOINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

20.16%

-9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.26%

51.15%

-16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.65%

70.37%

-34.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.98%

85.87%

-40.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.70%

85.38%

-28.68%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and COIN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (20.16%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs COIN's -90.90%.

COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и COIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор