PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и MARA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BTC-USD с MARA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTC-USD или MARA.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.13

MARA:

-0.31

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

2.85

MARA:

0.09

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.30

MARA:

1.01

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

2.03

MARA:

-0.34

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

9.98

MARA:

-0.87

Индекс Язвы

BTC-USD:

11.19%

MARA:

36.56%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

41.36%

MARA:

95.45%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.18%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

BTC-USD:

-5.40%

MARA:

-90.87%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -15.80%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 85.17% против -15.03% соответственно.

BTC-USD

С начала года

13.07%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

8.39%

1 год

54.53%

3 года

49.33%

5 лет

61.22%

10 лет

85.17%

MARA

С начала года

-15.80%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

-48.50%

1 год

-29.54%

3 года

11.34%

5 лет

82.37%

10 лет

-15.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Marathon Digital Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и MARA

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.18%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и MARA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и MARA

Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 10.22%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 24.93%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...