PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BTC-USDMARA
Дох-ть с нач. г.72.06%-19.37%
Дох-ть за 1 год110.77%114.01%
Дох-ть за 3 года5.52%-28.79%
Дох-ть за 5 лет51.21%69.88%
Дох-ть за 10 лет71.74%-15.56%
Коэф-т Шарпа1.121.09
Коэф-т Сортино1.812.03
Коэф-т Омега1.181.23
Коэф-т Кальмара0.981.20
Коэф-т Мартина4.653.18
Индекс Язвы13.17%35.78%
Дневная вол-ть42.93%104.45%
Макс. просадка-93.07%-99.74%
Текущая просадка-0.50%-87.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BTC-USD и MARA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и MARA

С начала года, BTC-USD показывает доходность 72.06%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -19.37%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 71.74% против -15.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.93%
17.93%
BTC-USD
MARA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTC-USD c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.501.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.001.200.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.65
MARA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.000.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.001.201.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.79

Сравнение коэффициента Шарпа BTC-USD и MARA

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARA равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.12
-0.33
BTC-USD
MARA

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и MARA

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.50%
-87.76%
BTC-USD
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и MARA

Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.57%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 21.39%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.57%
21.39%
BTC-USD
MARA