PortfoliosLab logo
Сравнение BTC-USD с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и MARA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500,000.00%1,000,000.00%1,500,000.00%2,000,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,891,368.21%
-88.05%
BTC-USD
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.10

MARA:

-0.30

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

2.71

MARA:

0.14

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.28

MARA:

1.01

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

1.88

MARA:

-0.33

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

9.39

MARA:

-0.88

Индекс Язвы

BTC-USD:

11.23%

MARA:

35.18%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

42.12%

MARA:

96.63%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.07%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

BTC-USD:

-8.59%

MARA:

-90.76%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -14.79%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 82.12% против -16.94% соответственно.


BTC-USD

С начала года

3.86%

1 месяц

27.22%

6 месяцев

27.83%

1 год

58.58%

5 лет

58.89%

10 лет

82.12%

MARA

С начала года

-14.79%

1 месяц

35.84%

6 месяцев

-26.00%

1 год

-28.87%

5 лет

74.15%

10 лет

-16.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.16
-0.30
BTC-USD
MARA

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и MARA

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.59%
-90.76%
BTC-USD
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и MARA

Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.87%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 27.59%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.87%
27.59%
BTC-USD
MARA