PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.52%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -58.52% против -14.61% соответственно.

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.85%
3 года*
-40.70%
5 лет*
-33.98%
10 лет*
-58.52%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between USPIX and BEARX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г.

0.81

Over the past year, the correlation between USPIX and BEARX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

USPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.54
-1.70

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
-2.42

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.71

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.99

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

-1.86

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEARX равному -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

-1.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

-0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

-0.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.02

-0.71

Просадки

Сравнение просадок USPIX и BEARX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.75%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-19.52%

-30.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-44.46%

-36.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-52.48%

-36.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-80.48%

-19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-95.72%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-61.05%

-35.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

10.52%

+14.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и BEARX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

2.87%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

8.77%

+15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.11%

11.34%

+20.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

16.97%

+28.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.06%

16.67%

+41.39%

Сравнение комиссий USPIX и BEARX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и BEARX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and BEARX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.08%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs BEARX's -95.75%.

USPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.54 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор