Сравнение USPIX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -56.39% против -13.59% соответственно.
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и BEARX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
USPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
USPIX
BEARX
Сравнение USPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.82 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | -1.12 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.44 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.54 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | -0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.01 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и BEARX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и BEARX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и BEARX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.38% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -26.53% | -32.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -48.32% | -37.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -78.77% | -21.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -95.04% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -60.85% | -35.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.29% | 21.58% | +27.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и BEARX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 4.93% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 9.20% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.29% | 15.37% | +29.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 17.01% | +28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.00% | 16.64% | +41.36% |