PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с IVFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while IVFIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.57%/yr vs 7.34%/yr for IVFIX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.86%/yr for IVFIX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: -14.57% против 7.34% соответственно.

BEARX

1 день
1.71%
1 месяц
2.01%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-15.54%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
-14.57%

IVFIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.50%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.20%
1 год
15.24%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.08%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.96%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Correlation

The correlation between BEARX and IVFIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2008 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between BEARX and IVFIX has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.14, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLXBEARX с RYTPX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с SCZIVFIX с TRERXIVFIX с BRK-BIVFIX с PTSIXIVFIX с AWPAXIVFIX с SCHFIVFIX с FAOAX

Доходность на риск

BEARX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXIVFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
1.63

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.33

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.30

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.80

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

6.74

-8.27

BEARX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и IVFIX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и IVFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-51.49%

-44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-6.97%

-10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-10.75%

-33.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-21.29%

-31.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-33.46%

-47.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.59%

-5.92%

-89.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.10%

-11.60%

-49.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

2.68%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и IVFIX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

2.98%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.38%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.99%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

13.13%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

14.59%

+2.13%

Сравнение комиссий BEARX и IVFIX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и IVFIX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности IVFIX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.75%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and IVFIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.54%) compared to IVFIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs IVFIX's -51.49%.

IVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и IVFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор