PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с IVFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while IVFIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 6.77%/yr for IVFIX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.86%/yr for IVFIX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: -14.61% против 6.77% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

IVFIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.93%
С начала года
5.57%
6 месяцев
7.69%
1 год
14.82%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.83%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.57%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Correlation

The correlation between BEARX and IVFIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between BEARX and IVFIX has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.14, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLXBEARX с RYTPX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с SCZIVFIX с TRERXIVFIX с BRK-BIVFIX с PTSIXIVFIX с AWPAXIVFIX с SCHFIVFIX с FAOAX

Доходность на риск

BEARX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXIVFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
1.61

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
2.31

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.30

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.77

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

7.37

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

1.61

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.71

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.47

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.21

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BEARX и IVFIX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и IVFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-51.49%

-44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-6.97%

-12.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-10.75%

-33.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-21.29%

-31.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-33.46%

-47.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-6.26%

-89.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-11.62%

-49.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

2.61%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и IVFIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 2.87%, в то время как у Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.65%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.37%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

12.04%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

13.13%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

14.78%

+1.89%

Сравнение комиссий BEARX и IVFIX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и IVFIX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности IVFIX в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.60%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and IVFIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVFIX has higher volatility (4.65%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs IVFIX's -51.49%.

IVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и IVFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор