Сравнение BEARX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BEARX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEARX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: -13.59% против 7.22% соответственно.
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEARX и IVFIX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
BEARX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
BEARX
IVFIX
Сравнение BEARX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEARX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 2.12 | -2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 2.75 | -3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.43 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.40 | -4.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 18.54 | -19.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEARX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 2.12 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.84 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | 0.50 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.22 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BEARX и IVFIX составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и IVFIX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок BEARX и IVFIX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEARX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -51.49% | -43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.53% | -8.47% | -18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.32% | -21.29% | -27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.77% | -33.46% | -45.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.04% | -5.22% | -89.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -11.69% | -49.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 2.01% | +19.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и IVFIX
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEARX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.59% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.19% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 14.67% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 12.97% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 14.74% | +1.90% |