- ISIN
- US31421N7093
- CUSIP
- 31421N709
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 27 дек. 1995 г.
- Категория
- Inverse Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) снизился на 9.8% с начала года. Текущая цена акции BEARX — $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BEARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $541.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) показал доход в -9.76% с начала года и -14.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BEARX составила -14.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Federated Hermes Prudent Bear Fd
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -9.04%
- С начала года
- -9.76%
- 1 год
- -14.89%
- 3 года*
- -15.52%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- -14.44%
- Всё время*
- -2.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BEARX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1996 г. с доходностью +870.0%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BEARX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 2 янв. 1996 г. с доходностью +900.0%, в то время как худший день был 4 дек. 2008 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.06% | 0.53% | 6.10% | -9.25% | -4.96% | 1.74% | 0.57% | -3.12% | -9.76% | ||||
| 2025 | -2.16% | 3.98% | 3.83% | 0.20% | -6.34% | -4.37% | -2.97% | -1.18% | -1.67% | -1.45% | -0.49% | -0.10% | -12.42% |
| 2024 | 0.00% | -4.31% | -2.52% | 4.81% | -3.70% | -2.75% | -0.38% | -1.51% | -1.73% | 1.37% | -5.01% | -6.29% | -20.34% |
| 2023 | -6.44% | 2.78% | -3.09% | -1.59% | -0.40% | -6.23% | -2.89% | 0.74% | 5.32% | 2.52% | -7.52% | -2.79% | -18.67% |
| 2022 | 5.25% | 2.08% | -5.29% | 9.74% | -0.39% | 8.65% | -8.81% | 4.10% | 10.29% | -7.37% | -5.97% | 6.88% | 17.78% |
| 2021 | 0.44% | -2.43% | -4.76% | -2.98% | -1.47% | -1.37% | -2.53% | -3.50% | 4.43% | -7.20% | 0.14% | -5.12% | -23.78% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Prudent Bear Fd has an annualized alpha of 34.50%, beta of -0.83, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 1995.
- This fund tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -155.18%), but participation in market rallies was also limited (-54.15%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.83 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.50%
- Бета
- -0.83
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -54.15%
- Участие в снижении
- -155.18%
Комиссия
Комиссия BEARX составляет 1.78%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BEARX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 0% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.32 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.50 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 10.58 | -12.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Prudent Bear Fd за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендный доход | 7.44% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Prudent Bear Fd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Prudent Bear Fd показал максимальную просадку в 95.76%, зарегистрированную 4 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Federated Hermes Prudent Bear Fd составляет 95.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.76%авг. 2026 г. | 30y 7mo | — | 30y 7moянв. 1996 г. - сейчас | — |
-1.20%янв. 1996 г. | 1d | 1d | 1dянв. 1996 г. - янв. 1996 г. | — |
Показатели просадок
| BEARX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -56.78% | -38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -9.10% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.62% | -18.90% | -25.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.62% | -25.43% | -27.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.28% | -33.92% | -45.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.76% | -0.17% | -95.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.23% | -10.69% | -50.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 2.14% | +6.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BEARX
Добавьте Federated Hermes Prudent Bear Fd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BEARX