PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FIIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FIIFX (Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FIIFX is a Corporate Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.66%/yr vs 2.46%/yr for FIIFX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.58%/yr for FIIFX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у FIIFX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FIIFX по среднегодовой доходности: -14.66% против 2.46% соответственно.

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-19.70%
3 года*
-16.79%
5 лет*
-12.48%
10 лет*
-14.66%

FIIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.93%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		0.18%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Correlation

The correlation between BEARX and FIIFX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.12

The correlation between BEARX and FIIFX shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLXBEARX с RYTPX
Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с VICBXFIIFX с MIFIXFIIFX с SMARXFIIFX с ISHIXFIIFX с IDMIXFIIFX с VSCSXFIIFX с GSGDX

Доходность на риск

BEARX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFIIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.75
1.59

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.48
2.49

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.33

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.16

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

7.55

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.75, что ниже коэффициента Шарпа FIIFX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.75

1.59

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.25

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.65

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.07

-1.09

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FIIFX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FIIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-14.85%

-80.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-2.28%

-17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-3.67%

-40.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-14.85%

-37.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-14.85%

-65.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-0.75%

-95.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.04%

-1.92%

-59.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

0.65%

+9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FIIFX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.07%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

2.18%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

3.10%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

4.29%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

3.81%

+12.86%

Сравнение комиссий BEARX и FIIFX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FIIFX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FIIFX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности FIIFX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		4.26%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FIIFX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.86%) compared to FIIFX (1.07%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FIIFX's -14.85%.

FIIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FIIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор