PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEARX с RYCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX).

BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BEARX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEARX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		5.54%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-2.37%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -13.59% против -10.68% соответственно.

BEARX

1 день
-2.68%
1 месяц
5.82%
С начала года
5.54%
6 месяцев
3.90%
1 год
-12.50%
3 года*
-13.71%
5 лет*
-10.19%
10 лет*
-13.59%

RYCLX

1 день
-2.85%
1 месяц
6.51%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-10.75%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
-10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с FIIFXBEARX с FHESX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с UWPIXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UHPIXRYCLX с RYVNX

Сравнение комиссий BEARX и RYCLX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd

Доходность на риск

BEARX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXRYCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

-0.54

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

-0.62

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.92

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.43

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

-0.58

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

-0.21

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

-0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.53

+0.52

Корреляция

Корреляция между BEARX и RYCLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и RYCLX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности RYCLX в 33.81%

TTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		6.36%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		33.81%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Просадки

Сравнение просадок BEARX и RYCLX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и RYCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEARXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-95.37%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.53%

-26.30%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.32%

-30.60%

-17.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.77%

-70.37%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.04%

-95.06%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.85%

-69.98%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.58%

19.49%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и RYCLX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 4.93%, в то время как у Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEARXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.49%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.87%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

21.06%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

20.56%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

21.44%

-4.80%