Сравнение BEARX с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BEARX и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEARX и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции BEARX превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: -13.59% против -14.58% соответственно.
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEARX и HDGE
BEARX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
BEARX vs. HDGE — Ранг доходности на риск
BEARX
HDGE
Сравнение BEARX c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEARX | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.22 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 0.45 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.21 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.30 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEARX | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.22 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.11 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | -0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.67 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между BEARX и HDGE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и HDGE
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок BEARX и HDGE
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEARX | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -93.88% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.53% | -19.63% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.32% | -42.97% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.77% | -83.69% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.04% | -92.66% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -69.85% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 13.54% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и HDGE
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEARX | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.49% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 12.17% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 19.95% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 23.95% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 23.51% | -6.87% |