PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с HDGE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, BEARX returned -14.57%/yr vs -15.29%/yr for HDGE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEARX charges 1.78%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 4.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BEARX имеют среднегодовую доходность -14.57%, а акции HDGE немного отстают с -15.29%.

BEARX

1 день
1.71%
1 месяц
2.01%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-15.54%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
-14.57%

HDGE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.85%
1 год
3.03%
3 года*
-4.44%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
-15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		4.86%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%

Correlation

The correlation between BEARX and HDGE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.74

Over the past year, the correlation between BEARX and HDGE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLXBEARX с RYTPX
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с DXHDGE с BISHDGE с JEPIHDGE с QQQM

Доходность на риск

BEARX vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
0.17

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
0.37

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.04

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.25

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

0.51

-2.04

BEARX vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и HDGE

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-93.88%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-12.26%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-29.46%

-15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-42.97%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-83.69%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.59%

-93.12%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.10%

-70.18%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

5.97%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и HDGE

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 5.54%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.86%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.04%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

18.29%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

24.19%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

23.49%

-6.77%

Сравнение комиссий BEARX и HDGE

BEARX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и HDGE

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности HDGE в 3.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.33%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and HDGE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (5.86%) compared to BEARX (5.54%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs HDGE's -93.88%.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор