Сравнение BEARX с FMBPX
BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FMBPX (Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FMBPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.44%/yr vs 1.29%/yr for FMBPX. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.02%/yr for FMBPX.
Доходность
Сравнение доходности BEARX и FMBPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FMBPX по среднегодовой доходности: -14.44% против 1.29% соответственно.
BEARX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -9.04%
- С начала года
- -9.76%
- 1 год
- -14.89%
- 3 года*
- -15.52%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- -14.44%
- Всё время*
- -2.67%
FMBPX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- -0.28%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.29%
- Всё время*
- 1.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BEARX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -9.76% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 0.01% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Correlation
The correlation between BEARX and FMBPX is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.06 |
The correlation between BEARX and FMBPX shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEARX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
BEARX
FMBPX
Сравнение BEARX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEARX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.16 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.21 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 3.36 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEARX и FMBPX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FMBPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEARX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -18.34% | -77.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -3.15% | -13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.62% | -6.59% | -38.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.62% | -17.99% | -34.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.28% | -18.34% | -60.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.76% | -2.00% | -93.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.23% | -3.25% | -57.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 1.13% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и FMBPX
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEARX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.33% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 3.36% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 4.55% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 6.82% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 5.14% | +11.59% |
Сравнение комиссий BEARX и FMBPX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и FMBPX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности FMBPX в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.44% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.65% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
BEARX and FMBPX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (4.39%) compared to FMBPX (1.33%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.76% vs FMBPX's -18.34%.
FMBPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEARX и FMBPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор