PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEARX с FMBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FMBPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FMBPX (Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FMBPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.37%/yr vs 1.37%/yr for FMBPX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.02%/yr for FMBPX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FMBPX по среднегодовой доходности: -14.37% против 1.37% соответственно.

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
0.03%
С начала года
0.49%
1 год
6.51%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		0.49%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%

Correlation

The correlation between BEARX and FMBPX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.07

The correlation between BEARX and FMBPX shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с RYCLXBEARX с RYTPX
Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с TRLVXFMBPX с DFXIXFMBPX с FEDUXFMBPX с QDVBXFMBPX с HESAYFMBPX с PCGTX

Доходность на риск

BEARX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXFMBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.36

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.15

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.95

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

6.10

-7.77

BEARX vs. FMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа FMBPX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FMBPX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FMBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-18.34%

-77.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-3.15%

-13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-7.58%

-36.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-18.02%

-34.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.22%

-18.34%

-60.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.69%

-1.54%

-94.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.16%

-3.25%

-57.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

1.01%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FMBPX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

1.22%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

3.32%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

4.52%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

6.80%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

5.13%

+11.56%

Сравнение комиссий BEARX и FMBPX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FMBPX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FMBPX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		5.04%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FMBPX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FMBPX (1.22%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FMBPX's -18.34%.

FMBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FMBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор