PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с AMAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) is Inverse Equities fund managed by Federated, while AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BEARX returned -14.66%/yr vs 36.77%/yr for AMAT. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 95.35%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: -14.66% против 36.77% соответственно.

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-19.70%
3 года*
-16.79%
5 лет*
-12.48%
10 лет*
-14.66%

AMAT

1 день
2.19%
1 месяц
28.11%
С начала года
95.35%
6 месяцев
86.88%
1 год
211.89%
3 года*
56.21%
5 лет*
30.15%
10 лет*
36.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
AMAT
Applied Materials, Inc.		95.35%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between BEARX and AMAT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between BEARX and AMAT has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.15, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLXBEARX с RYTPX
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

BEARX vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.75
4.63

-6.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.48
4.14

-6.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.59

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

9.98

-10.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

28.53

-30.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.75, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXAMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.75

4.63

-6.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.70

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.87

-1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.43

-0.44

Просадки

Сравнение просадок BEARX и AMAT

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-85.22%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-21.37%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-49.88%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-55.14%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-55.14%

-25.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

0.00%

-95.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.04%

-38.81%

-22.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

7.46%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и AMAT

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 2.86%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

15.12%

-12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

35.27%

-26.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

46.10%

-34.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

43.57%

-26.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

42.61%

-25.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и AMAT

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности AMAT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.38%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and AMAT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (15.12%) compared to BEARX (2.86%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор