Сравнение BEARX с AMAT

С начала года, BEARX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 37.84%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: -13.59% против 33.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BEARX и AMAT составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности AMAT в 0.52%

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и AMAT.

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 4.93%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.