PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEARX с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с AMAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) is Inverse Equities fund managed by Federated, while AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BEARX returned -14.37%/yr vs 37.13%/yr for AMAT. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 118.81%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: -14.37% против 37.13% соответственно.

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%

AMAT

1 день
-3.19%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
76.23%
С начала года
118.81%
1 год
190.05%
3 года*
58.09%
5 лет*
35.48%
10 лет*
37.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
AMAT
Applied Materials, Inc.		118.81%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between BEARX and AMAT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between BEARX and AMAT has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLXBEARX с RYTPX
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

BEARX vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
3.43

-4.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
3.34

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.46

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

8.21

-9.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

24.43

-26.10

BEARX vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и AMAT

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-85.22%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-23.31%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-49.88%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-55.14%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.22%

-55.14%

-24.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.69%

-22.42%

-73.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.16%

-38.72%

-22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

8.03%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и AMAT

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 4.15%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 27.99%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

27.99%

-23.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

45.83%

-35.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

55.76%

-43.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

45.75%

-28.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

43.74%

-27.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и AMAT

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности AMAT в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and AMAT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (27.99%) compared to BEARX (4.15%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор