Сравнение USOY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
USOY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | -4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и XOMO
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
USOY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
USOY
XOMO
Сравнение USOY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.02 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.40 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.47 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 3.35 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.02 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.55 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между USOY и XOMO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и XOMO
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и XOMO
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -18.90% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -15.24% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -5.12% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -7.05% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 6.69% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и XOMO
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 6.57% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 13.81% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 22.02% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 18.46% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 18.46% | +3.89% |