Сравнение USOY с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
USOY и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 9.96% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью -1.15%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и XMAG
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
USOY vs. XMAG — Ранг доходности на риск
USOY
XMAG
Сравнение USOY c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.86 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.31 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.23 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 5.95 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.86 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.55 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между USOY и XMAG составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и XMAG
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности XMAG в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и XMAG
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -16.17% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -11.21% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -4.51% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -2.31% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 2.33% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и XMAG
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 4.56% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 8.70% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 16.33% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 15.46% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 15.46% | +6.89% |