Сравнение USOY с QQQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT).
USOY и QQQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и QQQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 5.30% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -4.89% | 14.04% | 4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у QQQT с доходностью -4.89%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и QQQT
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Доходность на риск
USOY vs. QQQT — Ранг доходности на риск
USOY
QQQT
Сравнение USOY c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.83 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.34 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.46 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.81 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.83 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.36 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между USOY и QQQT составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и QQQT
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности QQQT в 23.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 23.01% | 21.27% | 10.35% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и QQQT
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и QQQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -22.50% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -12.73% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -8.78% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.26% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 3.87% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и QQQT
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 6.36% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 11.87% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 21.51% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 20.63% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 20.63% | +1.72% |