PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USOI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USOI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.58%
7.98%
USOI
QYLD

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 14.56%.


USOI

С начала года

9.68%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

-3.58%

1 год

4.53%

5 лет (среднегодовая)

-7.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QYLD

С начала года

14.56%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

7.98%

1 год

18.47%

5 лет (среднегодовая)

6.91%

10 лет (среднегодовая)

8.27%

Основные характеристики


USOIQYLD
Коэф-т Шарпа0.371.79
Коэф-т Сортино0.642.44
Коэф-т Омега1.081.43
Коэф-т Кальмара0.152.39
Коэф-т Мартина1.3212.96
Индекс Язвы5.90%1.43%
Дневная вол-ть20.96%10.38%
Макс. просадка-77.42%-24.89%
Текущая просадка-45.86%-3.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USOI и QYLD

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между USOI и QYLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USOI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.371.79
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.642.44
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.43
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.152.39
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.3212.96
USOI
QYLD

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
1.79
USOI
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и QYLD

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности QYLD в 11.59%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
20.78%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.59%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок USOI и QYLD

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.86%
-3.02%
USOI
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и QYLD

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.75%
3.53%
USOI
QYLD