PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USOI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USOIQYLD
Дох-ть с нач. г.11.77%17.94%
Дох-ть за 1 год7.55%22.60%
Дох-ть за 3 года9.44%5.31%
Дох-ть за 5 лет-6.71%7.65%
Коэф-т Шарпа0.242.25
Коэф-т Сортино0.473.09
Коэф-т Омега1.061.55
Коэф-т Кальмара0.102.91
Коэф-т Мартина0.8916.04
Индекс Язвы5.72%1.41%
Дневная вол-ть21.42%10.05%
Макс. просадка-77.42%-24.89%
Текущая просадка-44.82%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между USOI и QYLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USOI и QYLD

С начала года, USOI показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 17.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26%
11.31%
USOI
QYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USOI и QYLD

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USOI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.89
QYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 16.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.04

Сравнение коэффициента Шарпа USOI и QYLD

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.24
2.25
USOI
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и QYLD

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, что больше доходности QYLD в 11.26%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
20.52%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.26%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок USOI и QYLD

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.82%
0
USOI
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и QYLD

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.38%
2.54%
USOI
QYLD