PortfoliosLab logo
Сравнение USOI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USOI и QYLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USOI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.44%
73.84%
USOI
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOI:

-0.51

QYLD:

0.32

Коэф-т Сортино

USOI:

-0.57

QYLD:

0.60

Коэф-т Омега

USOI:

0.93

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

USOI:

-0.22

QYLD:

0.32

Коэф-т Мартина

USOI:

-1.61

QYLD:

1.33

Индекс Язвы

USOI:

7.21%

QYLD:

4.59%

Дневная вол-ть

USOI:

22.54%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

USOI:

-77.42%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

USOI:

-48.56%

QYLD:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью -7.28%.


USOI

С начала года

-9.30%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-5.10%

1 год

-11.80%

5 лет

15.15%

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-7.28%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

-4.25%

1 год

5.46%

5 лет

8.76%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USOI и QYLD

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USOI: 0.85%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USOI и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USOI
Ранг риск-скорректированной доходности USOI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USOI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USOI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USOI: -0.51
QYLD: 0.32
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USOI: -0.57
QYLD: 0.60
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USOI: 0.93
QYLD: 1.10
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USOI: -0.22
QYLD: 0.32
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USOI: -1.61
QYLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.32
USOI
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и QYLD

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.86%, что больше доходности QYLD в 13.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
23.86%21.55%26.72%42.76%20.49%67.99%17.12%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.87%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок USOI и QYLD

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.56%
-11.29%
USOI
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и QYLD

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 11.17%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
14.23%
USOI
QYLD