Сравнение USOI с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
USOI и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USOI и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOI и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 12.30% |
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и QYLD
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
USOI vs. QYLD — Ранг доходности на риск
USOI
QYLD
Сравнение USOI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.61 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 10.32 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между USOI и QYLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и QYLD
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и QYLD
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -24.75% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -10.84% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.84% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -3.89% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 1.65% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и QYLD
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.90% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 7.50% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 16.43% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 14.84% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 15.51% | +5.59% |