Сравнение USOY с OILK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK).
USOY и OILK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и OILK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | -2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 42.24%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и OILK
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Доходность на риск
USOY vs. OILK — Ранг доходности на риск
USOY
OILK
Сравнение USOY c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.87 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.31 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.45 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 2.56 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.87 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.07 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между USOY и OILK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и OILK
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности OILK в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и OILK
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и OILK.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -83.76% | +66.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -17.35% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -14.38% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -33.08% | +26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 9.87% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и OILK
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 12.05%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 12.71% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 20.40% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 29.06% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 29.85% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 36.00% | -13.65% |