Сравнение USOY с OILK
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. USOY is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, USOY returned 54.64% vs 56.95% for OILK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USOY charges 1.22%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности USOY и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USOY показывает доходность 59.27%, а OILK немного выше – 61.09%.
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 61.09%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 56.95%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -7.93% | 7.27% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 61.09% | -11.86% | -2.47% |
Correlation
The correlation between USOY and OILK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.91 |
The correlation between USOY and OILK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. OILK — Ранг доходности на риск
USOY
OILK
Сравнение USOY c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 3.30 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.67 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.99 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.11 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и OILK
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -83.76% | +66.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -17.35% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.49% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -32.60% | +26.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 8.57% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и OILK
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 10.52% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 23.32% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 28.82% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 30.13% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 35.97% | -9.83% |
Сравнение комиссий USOY и OILK
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и OILK
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%, что больше доходности OILK в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.34% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, USOY and OILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USOY has higher volatility (11.67%) compared to OILK (10.52%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs OILK's -83.76%.
On 1-year performance, OILK leads with 56.95% vs 54.64% for USOY. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILK has performed better with a 56.95% return vs 54.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 8.34% for OILK.
USOY is categorized as Derivative Income, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор