Сравнение USOY с MSTX
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 54.64% vs -95.06% for MSTX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. USOY charges 1.22%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности USOY и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.27%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -52.99%.
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -55.48%
- С начала года
- -52.99%
- 6 месяцев
- -70.03%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -7.93% | 4.82% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -52.99% | -89.06% | 137.37% |
Correlation
The correlation between USOY and MSTX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. MSTX — Ранг доходности на риск
USOY
MSTX
Сравнение USOY c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.79 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.98 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.26 | +8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.68 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.41 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и MSTX
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -98.66% | +81.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -96.62% | +82.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -98.55% | +91.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -70.01% | +63.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 75.50% | -68.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и MSTX
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 11.67%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.88%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 39.88% | -28.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 112.08% | -84.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 139.91% | -109.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 167.30% | -141.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 167.30% | -141.16% |
Сравнение комиссий USOY и MSTX
USOY берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и MSTX
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and MSTX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.88%) compared to USOY (11.67%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs MSTX's -98.66%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -95.06% for MSTX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -95.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.00% for MSTX.
USOY is categorized as Derivative Income, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 1.29% for MSTX.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор