PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с MSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

USOY и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USOY и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOY и MSTX

2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%4.82%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -51.04%.

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Сравнение комиссий USOY и MSTX

USOY берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

USOY vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

-0.64

+2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

-1.64

+3.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.82

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.96

+3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

-1.42

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.64

+2.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.43

+1.65

Корреляция

Корреляция между USOY и MSTX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и MSTX

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Просадки

Сравнение просадок USOY и MSTX

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

USOYMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-98.66%

+81.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-96.62%

+80.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-98.49%

+97.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-67.02%

+60.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

65.14%

-56.80%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 12.05%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOYMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

36.77%

-24.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

111.14%

-92.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

147.35%

-122.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

169.54%

-147.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

169.54%

-147.19%