Сравнение USOY с MSTX
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 34.40% vs -98.30% for MSTX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. USOY charges 1.22%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности USOY и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 42.63%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -78.16%.
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -7.93% | 5.42% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -89.06% | 134.05% |
Correlation
The correlation between USOY and MSTX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. MSTX — Ранг доходности на риск
USOY
MSTX
Сравнение USOY c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.72 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -1.00 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -1.20 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и MSTX
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -99.46% | +73.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -98.60% | +73.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.55% | -99.33% | +82.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -71.56% | +64.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 82.20% | -73.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и MSTX
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 11.84%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 51.75%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 51.75% | -39.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.92% | 121.25% | -91.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 148.20% | -115.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 167.92% | -140.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 167.92% | -140.86% |
Сравнение комиссий USOY и MSTX
USOY берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и MSTX
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.58%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and MSTX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (51.75%) compared to USOY (11.84%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -25.51% vs MSTX's -99.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -98.30% for MSTX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 0.00% for MSTX.
USOY is categorized as Derivative Income, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 1.29% for MSTX.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор