Сравнение USOY с MST
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both Derivative Income funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 31.42% vs -95.33% for MST. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USOY charges 1.22%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности USOY и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -70.19%.
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $574.66K | $599.46K | $1.34M | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам USOY и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | 2.25% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
Correlation
The correlation between USOY and MST is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. MST — Ранг доходности на риск
USOY
MST
Сравнение USOY c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.77 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.98 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -1.22 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и MST
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -97.68% | +72.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -96.92% | +71.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -96.82% | +77.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -66.68% | +59.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 78.05% | -69.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и MST
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 16.79%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 27.11% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 107.16% | -74.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 134.07% | -98.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 126.38% | -97.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 126.38% | -97.91% |
Сравнение комиссий USOY и MST
USOY берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и MST
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.27%, что меньше доходности MST в 963.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and MST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to USOY (16.79%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -25.51% vs MST's -97.68%.
On 1-year performance, USOY leads with 31.42% vs -95.33% for MST. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 16.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 31.42% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 62.27% for USOY.
Their fees differ too: 1.22% for USOY and 1.31% for MST.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор