PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с MST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USOY с MST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both Derivative Income funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 54.64% vs -92.37% for MST. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 1.31%/yr for MST.

Доходность

Сравнение доходности USOY и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.27%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -45.07%.

USOY

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.80%
С начала года
59.27%
6 месяцев
55.41%
1 год
54.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
3.45%
1 месяц
-51.66%
С начала года
-45.07%
6 месяцев
-60.83%
1 год
-92.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USOY и MST

2026 (YTD)2025
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.27%3.40%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-45.07%-87.72%

Correlation

The correlation between USOY and MST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD

Доходность на риск

USOY vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг доходности на риск MST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.73

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-1.94

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.79

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.97

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

-1.27

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа MST равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и MST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.73

+2.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.74

+1.69

Просадки

Сравнение просадок USOY и MST

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и MST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOYMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-94.99%

+77.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-94.99%

+80.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-94.14%

+87.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-62.34%

+55.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

72.56%

-65.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и MST

Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 11.67%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 35.80%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOYMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

35.80%

-24.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

100.87%

-73.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

126.48%

-95.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

123.71%

-97.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

123.71%

-97.57%

Сравнение комиссий USOY и MST

USOY берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и MST

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%, что меньше доходности MST в 818.48%

ПозицияTTM20252024
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		818.48%381.22%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.65%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы

USOY and MST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (35.80%) compared to USOY (11.67%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs MST's -94.99%.

On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -92.37% for MST. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -92.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 818.48%, compared with 56.65% for USOY.

Their fees differ too: 1.22% for USOY and 1.31% for MST.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USOY и MST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор