PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

USOY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USOY и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOY и LQTI

2026 (YTD)2025
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-10.22%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с BTCILQTI с FYEE

Сравнение комиссий USOY и LQTI

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

USOY vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.74

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.02

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.37

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

4.15

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.74

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.90

+0.32

Корреляция

Корреляция между USOY и LQTI составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и LQTI

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USOY и LQTI

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

USOYLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-3.41%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-3.41%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.03%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-0.78%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

1.12%

+7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и LQTI

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOYLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

2.66%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

3.87%

+14.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

6.23%

+19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

6.11%

+16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

6.11%

+16.24%