PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с QQQI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

LQTI и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и QQQI

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.04%6.69%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.32%.

LQTI

1 день
0.41%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с JEPQLQTI с FYEELQTI с BTCI
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий LQTI и QQQI

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.06

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.64

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.88

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

8.37

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.06

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.91

+0.06

Корреляция

Корреляция между LQTI и QQQI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и QQQI

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности QQQI в 14.88%

TTM20252024
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.03%7.01%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и QQQI

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-20.00%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-9.61%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-5.59%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-2.32%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.57%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и QQQI

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.70%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

6.04%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

11.22%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

19.71%

-13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

17.47%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

17.47%

-11.36%