Сравнение LQTI с AIYY
LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) and AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LQTI returned 4.77% vs -61.21% for AIYY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. LQTI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for AIYY.
Доходность
Сравнение доходности LQTI и AIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.36%.
LQTI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -34.98%
- 1 год
- -61.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQTI и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.84% | 6.59% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.36% | -56.30% |
Correlation
The correlation between LQTI and AIYY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQTI vs. AIYY — Ранг доходности на риск
LQTI
AIYY
Сравнение LQTI c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQTI | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.76 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.90 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -1.23 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQTI и AIYY
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и AIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQTI | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -79.48% | +76.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -68.33% | +64.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -78.23% | +77.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -41.74% | +40.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 49.85% | -48.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и AIYY
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 1.42%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQTI | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 15.63% | -14.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 39.19% | -35.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 54.11% | -49.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 50.28% | -44.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 50.28% | -44.34% |
Сравнение комиссий LQTI и AIYY
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и AIYY
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности AIYY в 158.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 158.16% | 168.33% | 98.26% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.05% | 7.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQTI and AIYY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.63%) compared to LQTI (1.42%). In terms of maximum drawdown, LQTI dropped -3.41% vs AIYY's -79.48%.
On 1-year performance, LQTI leads with 4.77% vs -61.21% for AIYY. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 4.77% return vs -61.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 158.16%, compared with 9.05% for LQTI.
They also come from different issuers: FT Vest and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for LQTI and 0.99% for AIYY.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQTI и AIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор