FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) Коэффициент Шарпа: 0.35

Коэффициент Шарпа LQTI равен 0.35, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.35 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа LQTI

Вызывает опасения

LQTI опережает 16.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция LQTI на рынке

График показывает коэффициент Шарпа LQTI относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.66 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.66 до 1.95
Зеленая зона (верхние 25%): 1.95 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 6.43+
Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа FT Vest Investment Grade & Target Income ETF с другими ETF в категории Derivative Income, Investment Grade Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность LQTI с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
BILS	State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF	17.38
VRIG	Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	9.65
FLRN	State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	6.56
CVSB	Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF	5.26
ZTWO	F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF	2.73
XYLD	Global X S&P 500 Covered Call ETF	2.71
THTA	SoFi Enhanced Yield ETF	2.65
PBP	Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	2.63
CHPY	YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	2.61
GOOW	Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF	2.52
LQTI	FT Vest Investment Grade & Target Income ETF	0.35

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Период

Сколько истории цен использовать в расчёте

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа LQTI во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда LQTI стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

LQTI действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель