Сравнение LQTI с ULTY
LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LQTI returned 4.08% vs -8.47% for ULTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LQTI charges 0.65%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности LQTI и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
LQTI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- -0.34%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQTI и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.34% | 6.59% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -4.83% |
Correlation
The correlation between LQTI and ULTY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQTI vs. ULTY — Ранг доходности на риск
LQTI
ULTY
Сравнение LQTI c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQTI | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.35 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -0.66 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQTI и ULTY
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQTI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -26.85% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -24.16% | +20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -13.53% | +11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -9.94% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 12.89% | -11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и ULTY
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 1.41%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQTI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 6.08% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 16.60% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 21.84% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 27.15% | -21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 27.15% | -21.24% |
Сравнение комиссий LQTI и ULTY
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и ULTY
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что меньше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.21% | 7.01% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
LQTI and ULTY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.08%) compared to LQTI (1.41%). In terms of maximum drawdown, LQTI dropped -3.41% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, LQTI leads with 4.08% vs -8.47% for ULTY. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 4.08% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 9.21% for LQTI.
They also come from different issuers: FT Vest and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for LQTI and 1.14% for ULTY.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQTI и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор