Сравнение LQTI с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
LQTI и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LQTI и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQTI и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQTI и ULTY
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
LQTI vs. ULTY — Ранг доходности на риск
LQTI
ULTY
Сравнение LQTI c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.42 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.74 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.51 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 1.11 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.42 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.06 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между LQTI и ULTY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и ULTY
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и ULTY
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQTI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -26.85% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -24.16% | +20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -20.55% | +18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -9.06% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 11.12% | -10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и ULTY
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQTI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 9.06% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 17.10% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 25.28% | -19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 27.62% | -21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 27.62% | -21.51% |