PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

LQTI и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и FYEE

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%11.76%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с BTCILQTI с JEPQ
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий LQTI и FYEE

LQTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

LQTI vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.10

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.60

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

7.97

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.95

-0.04

Корреляция

Корреляция между LQTI и FYEE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и FYEE

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и FYEE

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-18.79%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-11.60%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-4.26%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.40%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.21%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и FYEE

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.93%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

8.49%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

15.88%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

14.31%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

14.31%

-8.20%