Сравнение LQTI с BTCI
LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - LQTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, LQTI returned 4.08% vs -41.43% for BTCI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LQTI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности LQTI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
LQTI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- -0.34%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQTI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.34% | 6.59% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -6.38% |
Correlation
The correlation between LQTI and BTCI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQTI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
LQTI
BTCI
Сравнение LQTI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQTI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.86 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -1.41 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQTI и BTCI
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQTI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -48.42% | +45.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -48.42% | +45.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -44.25% | +42.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -17.15% | +16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 29.39% | -28.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и BTCI
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 1.41%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQTI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 9.70% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 31.60% | -27.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 39.91% | -34.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 40.04% | -34.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 40.04% | -34.13% |
Сравнение комиссий LQTI и BTCI
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и BTCI
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.21% | 7.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQTI and BTCI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to LQTI (1.41%). In terms of maximum drawdown, LQTI dropped -3.41% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, LQTI leads with 4.08% vs -41.43% for BTCI. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 4.08% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 9.21% for LQTI.
LQTI is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: FT Vest and Neos. Their fees differ too: 0.65% for LQTI and 0.99% for BTCI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQTI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор