PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

LQTI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и SPYI

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCILQTI с GLDW
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий LQTI и SPYI

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTISPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.04

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.57

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

8.06

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.04

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.01

-0.11

Корреляция

Корреляция между LQTI и SPYI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и SPYI

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM2025202420232022
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и SPYI

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-16.47%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-11.02%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-4.50%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.86%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.11%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и SPYI

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.10%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

8.29%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

16.22%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

13.12%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

13.12%

-7.01%