- ISIN
- US33738D7479
- CUSIP
- 33738D747
- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 11 февр. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income, Investment Grade Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $273M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 119K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции LQTI — $19.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) показал доход в -0.80% с начала года и 1.83% за последние 12 месяцев.
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LQTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении LQTI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | 1.45% | -1.92% | 0.28% | 0.44% | 0.12% | -1.91% | 0.81% | -0.80% | ||||
| 2025 | 1.44% | -0.06% | -0.44% | 0.19% | 1.91% | -0.03% | 0.99% | 1.65% | 0.13% | 1.06% | -0.41% | 6.59% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF has an annualized alpha of 1.80%, beta of 0.12, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.27%) than losses (12.65%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.80%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 15.27%
- Участие в снижении
- 12.65%
Комиссия
Комиссия LQTI составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LQTI имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.50 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 10.58 | -9.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FT Vest Investment Grade & Target Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.41 |
Дивидендный доход | 9.29% | 7.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.16 | ||||
| 2025 | $0.23 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF показал максимальную просадку в 3.41%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка FT Vest Investment Grade & Target Income ETF составляет 2.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.41%март 2026 г. | 28d | — | 5mo 10dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-3.23%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 2d | 2mo 6dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.77%нояб. 2025 г. | 18d | 3mo | 3mo 18dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-1.27%март 2025 г. | 8d | 21d | 29dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.09%июль 2025 г. | 12d | 14d | 26dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| LQTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -56.78% | +53.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -9.10% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.17% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -10.69% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.14% | -0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LQTI
Добавьте FT Vest Investment Grade & Target Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LQTI