- ISIN
- US33738D7479
- CUSIP
- 33738D747
- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 11 февр. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $288M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции LQTI — $19.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) показал доход в 0.16% с начала года и 5.69% за последние 12 месяцев.
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LQTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении LQTI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | 1.45% | -1.92% | 0.28% | 0.44% | -0.03% | 0.16% | ||||||
| 2025 | 1.54% | -0.06% | -0.44% | 0.19% | 1.91% | -0.03% | 0.99% | 1.65% | 0.13% | 1.06% | -0.41% | 6.69% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF has an annualized alpha of 3.30%, beta of 0.12, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2025.
- This ETF captured 14.66% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.56%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.30%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 14.66%
- Участие в снижении
- -0.56%
Комиссия
Комиссия LQTI составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LQTI имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LQTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.24 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.07 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.93 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 13.52 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FT Vest Investment Grade & Target Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.41 |
Дивидендный доход | 9.11% | 7.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.87 | ||||||
| 2025 | $0.23 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF показал максимальную просадку в 3.41%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка FT Vest Investment Grade & Target Income ETF составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -3.41%март 2026 г. | 28d | — | 3mo 7dфевр. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -3.23%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 2d | 2mo 6dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.77%нояб. 2025 г. | 18d | 3mo | 3mo 18dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.27%март 2025 г. | 8d | 21d | 29dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.09%июль 2025 г. | 12d | 14d | 26dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| LQTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -56.78% | +53.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -9.10% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.74% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -10.72% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.97% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LQTI
Добавьте FT Vest Investment Grade & Target Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LQTI