PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

IWMY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и IWMI

2026 (YTD)20252024
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%3.14%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPYIWMY с JEPQ
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQHIWMI с GPIQ

Сравнение комиссий IWMY и IWMI

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

IWMY vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.37

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.98

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.09

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

9.62

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.37

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.06

Корреляция

Корреляция между IWMY и IWMI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и IWMI

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности IWMI в 14.42%

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и IWMI

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-23.88%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.42%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-4.80%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-4.44%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.70%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и IWMI

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеют волатильность 7.26% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.95%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.89%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

19.09%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

18.28%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

18.28%

-2.66%