PortfoliosLab logo
Сравнение IWMY с IWMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWMY и IWMI составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IWMY и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IWMY:

16.86%

IWMI:

14.16%

Макс. просадка

IWMY:

-18.72%

IWMI:

-0.83%

Текущая просадка

IWMY:

-7.75%

IWMI:

0.00%

Доходность по периодам


IWMY

С начала года

-2.25%

1 месяц

11.01%

6 месяцев

-6.78%

1 год

2.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWMI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWMY и IWMI

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMY и IWMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMY
Ранг риск-скорректированной доходности IWMY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

IWMI
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMY c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и IWMI

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.22%, что больше доходности IWMI в 14.97%


Просадки

Сравнение просадок IWMY и IWMI

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки IWMI в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и IWMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и IWMI


Загрузка...