PortfoliosLab logo
Сравнение IWMY с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWMY и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWMY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.13%
17.01%
IWMY
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMY:

0.02

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

IWMY:

0.13

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

IWMY:

1.02

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

IWMY:

0.02

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

IWMY:

0.08

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

IWMY:

4.92%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

IWMY:

16.78%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

IWMY:

-18.72%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

IWMY:

-11.93%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


IWMY

С начала года

-6.68%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-7.98%

1 год

0.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWMY и JEPI

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии IWMY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWMY: 0.99%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMY и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMY
Ранг риск-скорректированной доходности IWMY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWMY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWMY: 0.02
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино IWMY, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWMY: 0.13
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега IWMY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWMY: 1.02
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара IWMY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWMY: 0.02
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина IWMY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWMY: 0.08
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
0.02
0.37
IWMY
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и JEPI

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.71%, что больше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
112.71%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и JEPI

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-6.74%
IWMY
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и JEPI

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 10.40%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
11.07%
IWMY
JEPI