Сравнение IWMY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
IWMY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMY или JEPI.
Корреляция
Корреляция между IWMY и JEPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и JEPI
Основные характеристики
IWMY:
0.74
JEPI:
1.71
IWMY:
0.97
JEPI:
2.34
IWMY:
1.13
JEPI:
1.33
IWMY:
1.41
JEPI:
2.82
IWMY:
4.03
JEPI:
9.60
IWMY:
2.47%
JEPI:
1.35%
IWMY:
13.46%
JEPI:
7.61%
IWMY:
-7.07%
JEPI:
-13.71%
IWMY:
-4.63%
JEPI:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.63%.
IWMY
0.78%
-3.57%
2.70%
10.13%
N/A
N/A
JEPI
0.63%
-2.32%
6.97%
13.08%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и JEPI
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMY и JEPI
IWMY
JEPI
Сравнение IWMY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и JEPI
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.03%, что больше доходности JEPI в 7.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 108.03% | 106.77% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.28% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и JEPI
Максимальная просадка IWMY за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и JEPI
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.