Сравнение IWMY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IWMY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMY или SPY.
Корреляция
Корреляция между IWMY и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и SPY
Основные характеристики
IWMY:
-0.36
SPY:
-0.09
IWMY:
-0.35
SPY:
-0.02
IWMY:
0.95
SPY:
1.00
IWMY:
-0.35
SPY:
-0.09
IWMY:
-1.63
SPY:
-0.45
IWMY:
3.51%
SPY:
3.31%
IWMY:
15.79%
SPY:
15.87%
IWMY:
-16.13%
SPY:
-55.19%
IWMY:
-16.13%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -11.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%.
IWMY
-11.13%
-10.75%
-13.06%
-5.20%
N/A
N/A
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и SPY
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMY и SPY
IWMY
SPY
Сравнение IWMY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и SPY
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.56%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 109.56% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и SPY
Максимальная просадка IWMY за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и SPY
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 8.47%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.