PortfoliosLab logo
Сравнение IWMY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWMY и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IWMY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000,000.00%10,000,000.00%15,000,000.00%20,000,000.00%25,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23,499,900.00%
34.30%
IWMY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMY:

0.02

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

IWMY:

0.13

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

IWMY:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWMY:

0.02

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

IWMY:

0.08

SPY:

2.26

Индекс Язвы

IWMY:

4.92%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

IWMY:

16.78%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

IWMY:

-18.72%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IWMY:

-11.93%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


IWMY

С начала года

-6.68%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-7.98%

1 год

0.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWMY и SPY

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии IWMY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWMY: 0.99%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMY
Ранг риск-скорректированной доходности IWMY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWMY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWMY: 0.02
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино IWMY, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWMY: 0.13
SPY: 0.86
Коэффициент Омега IWMY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWMY: 1.02
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IWMY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWMY: 0.02
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина IWMY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWMY: 0.08
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
0.02
0.51
IWMY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и SPY

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.71%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
112.71%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и SPY

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-9.89%
IWMY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и SPY

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 10.40%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
15.12%
IWMY
SPY