PortfoliosLab logo
Сравнение IWMY с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWMY и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWMY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000,000.00%10,000,000.00%15,000,000.00%20,000,000.00%25,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23,429,900.00%
27.86%
IWMY
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMY:

-0.04

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

IWMY:

0.05

JEPQ:

0.80

Коэф-т Омега

IWMY:

1.01

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

IWMY:

-0.04

JEPQ:

0.48

Коэф-т Мартина

IWMY:

-0.14

JEPQ:

1.87

Индекс Язвы

IWMY:

4.88%

JEPQ:

5.20%

Дневная вол-ть

IWMY:

16.70%

JEPQ:

20.43%

Макс. просадка

IWMY:

-18.72%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

IWMY:

-13.46%

JEPQ:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.


IWMY

С начала года

-8.31%

1 месяц

-8.28%

6 месяцев

-9.77%

1 год

-1.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWMY и JEPQ

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии IWMY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWMY: 0.99%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMY и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMY
Ранг риск-скорректированной доходности IWMY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWMY, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWMY: -0.04
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино IWMY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWMY: 0.05
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега IWMY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWMY: 1.01
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара IWMY, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWMY: -0.04
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина IWMY, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWMY: -0.14
JEPQ: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.48
IWMY
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и JEPQ

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.60%, что больше доходности JEPQ в 11.39%


TTM202420232022
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
111.60%107.92%11.34%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.39%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и JEPQ

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.46%
-11.79%
IWMY
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и JEPQ

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 10.21%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.21%
14.74%
IWMY
JEPQ