Сравнение USOI с UCO
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both Oil & Gas funds - USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index while UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, USOI returned 24.20% vs 53.08% for UCO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USOI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности USOI и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 24.69%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 77.33%.
USOI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- 24.69%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -24.44%
- С начала года
- 77.33%
- 6 месяцев
- 71.99%
- 1 год
- 53.08%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам USOI и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 24.69% | -8.78% | 3.24% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 77.33% | -29.75% | -11.03% |
Correlation
The correlation between USOI and UCO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between USOI and UCO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. UCO — Ранг доходности на риск
USOI
UCO
Сравнение USOI c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOI | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 3.23 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOI и UCO
Максимальная просадка USOI за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -99.86% | +78.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.86% | -37.09% | +15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.71% | -86.24% | +66.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -82.11% | +74.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 16.46% | -10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и UCO
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 10.40%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 18.06% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 48.70% | -28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 56.42% | -32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 60.21% | -36.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 317.66% | -294.43% |
Сравнение комиссий USOI и UCO
USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и UCO
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.04%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 48.04% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, USOI and UCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UCO has higher volatility (18.06%) compared to USOI (10.40%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -21.86% vs UCO's -99.86%.
On 1-year performance, UCO leads with 53.08% vs 24.20% for USOI. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 53.08% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
USOI has the higher dividend yield at 48.04%, compared with 0.00% for UCO.
USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: Credit Suisse and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.95% for UCO.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор