Сравнение USOI с TILL
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. USOI is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past year, USOI returned 46.39% vs -1.33% for TILL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. USOI charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности USOI и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 47.45%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 5.10%.
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOI и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -11.68% |
Correlation
The correlation between USOI and TILL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. TILL — Ранг доходности на риск
USOI
TILL
Сравнение USOI c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.15 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -0.25 | +9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.11 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.56 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок USOI и TILL
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -33.76% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -8.98% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -29.47% | +24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -21.40% | +14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 5.41% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и TILL
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 5.38% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 10.25% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 12.68% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 14.74% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 14.74% | +7.87% |
Сравнение комиссий USOI и TILL
USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и TILL
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%, что больше доходности TILL в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOI and TILL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.37%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -19.49% vs TILL's -33.76%.
On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs -1.33% for TILL. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 4.72% for TILL.
They also come from different issuers: Credit Suisse and Teucrium. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.89% for TILL.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор